PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDHY с EFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDHY и EFAS составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности FDHY и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.49%
-1.57%
FDHY
EFAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHY:

1.75

EFAS:

0.41

Коэф-т Сортино

FDHY:

2.58

EFAS:

0.64

Коэф-т Омега

FDHY:

1.32

EFAS:

1.08

Коэф-т Кальмара

FDHY:

3.55

EFAS:

0.54

Коэф-т Мартина

FDHY:

12.15

EFAS:

1.38

Индекс Язвы

FDHY:

0.62%

EFAS:

3.94%

Дневная вол-ть

FDHY:

4.33%

EFAS:

13.20%

Макс. просадка

FDHY:

-20.01%

EFAS:

-44.38%

Текущая просадка

FDHY:

-0.65%

EFAS:

-7.58%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 1.15%.


FDHY

С начала года

0.60%

1 месяц

0.06%

6 месяцев

3.48%

1 год

8.00%

5 лет

4.14%

10 лет

N/A

EFAS

С начала года

1.15%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

-1.57%

1 год

5.82%

5 лет

2.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDHY и EFAS

FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.


EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
График комиссии EFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.56%
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHY и EFAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHY c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDHY, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.750.41
Коэффициент Сортино FDHY, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.580.64
Коэффициент Омега FDHY, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.08
Коэффициент Кальмара FDHY, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.550.54
Коэффициент Мартина FDHY, с текущим значением в 12.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.151.38
FDHY
EFAS

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа EFAS равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.75
0.41
FDHY
EFAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и EFAS

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности EFAS в 6.71%


TTM202420232022202120202019201820172016
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.54%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
6.71%6.79%6.37%7.30%5.20%4.38%5.75%6.62%6.17%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и EFAS

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и EFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.65%
-7.58%
FDHY
EFAS

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и EFAS

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.62%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.62%
4.04%
FDHY
EFAS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab