PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDHY с EFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDHY с EFAS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).

FDHY и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDHY или EFAS.

Корреляция

Корреляция между FDHY и EFAS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHY:

1.37

EFAS:

1.27

Коэф-т Сортино

FDHY:

2.04

EFAS:

1.79

Коэф-т Омега

FDHY:

1.29

EFAS:

1.25

Коэф-т Кальмара

FDHY:

1.50

EFAS:

1.83

Коэф-т Мартина

FDHY:

7.53

EFAS:

4.93

Индекс Язвы

FDHY:

1.05%

EFAS:

4.39%

Дневная вол-ть

FDHY:

5.53%

EFAS:

16.40%

Макс. просадка

FDHY:

-20.01%

EFAS:

-44.38%

Текущая просадка

FDHY:

-0.02%

EFAS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 24.70%.

FDHY

С начала года

2.41%

1 месяц

3.40%

6 месяцев

2.56%

1 год

7.48%

5 лет

5.70%

10 лет

N/A

EFAS

С начала года

24.70%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

22.50%

1 год

20.61%

5 лет

16.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDHY и EFAS

FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHY и EFAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHY c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и EFAS

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности EFAS в 5.59%

TTM202420232022202120202019201820172016
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.63%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.59%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и EFAS

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и EFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и EFAS

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.56%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...