PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDHY с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDHY с EFAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDHY (Fidelity High Yield Factor ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - FDHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity, while EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. FDHY is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past 5 years, FDHY returned 3.99%/yr vs 12.04%/yr for EFAS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. FDHY charges 0.45%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности FDHY и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 12.96%.

FDHY

1 день
-0.24%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.16%
6 месяцев
2.73%
1 год
8.50%
3 года*
8.66%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.80%
С начала года
12.96%
6 месяцев
17.29%
1 год
28.68%
3 года*
24.47%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDHY и EFAS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		2.16%9.24%7.53%11.14%-11.30%4.33%10.71%16.87%-2.14%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		12.96%46.83%3.07%14.65%-8.00%12.75%-5.42%14.60%-10.79%

Correlation

The correlation between FDHY and EFAS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2018 г.

0.46

The correlation between FDHY and EFAS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDHY и EFAS

Секторы
FDHY
EFAS

Энергетика

100.0%
13.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Потребительский циклический сектор

-

1.9%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Финансовые услуги

-

30.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

9.9%

Недвижимость

-

11.3%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

14.4%

Энергетика

FDHY
100.0%
EFAS
13.7%

Сырьевые материалы

FDHY

-

EFAS
1.8%

Коммуникационные услуги

FDHY

-

EFAS
8.6%

Потребительский циклический сектор

FDHY

-

EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

FDHY

-

EFAS
8.1%

Финансовые услуги

FDHY

-

EFAS
30.1%

Здравоохранение

FDHY

-

EFAS
0.1%

Промышленность

FDHY

-

EFAS
9.9%

Недвижимость

FDHY

-

EFAS
11.3%

Технологии

FDHY

-

EFAS
0.1%

Коммунальные услуги

FDHY

-

EFAS
14.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity High Yield Factor ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с FDHY:
FDHY с VWEAXFDHY с FBNDFDHY с SCHDFDHY с FSYDFDHY с FLHYFDHY с SPYFDHY с PFFR
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с WBIYEFAS с VWIDEFAS с IOO

Доходность на риск

FDHY vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDHY
Ранг доходности на риск FDHY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDHY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDHY c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDHYEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
2.73

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.83

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

5.44

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.11

14.48

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDHY vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDHYEFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

2.73

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FDHY и EFAS

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDHYEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.01%

-44.38%

+24.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.12%

-5.30%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.26%

-11.84%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-28.81%

+12.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-3.01%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-7.08%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

1.99%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и EFAS

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.23%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDHYEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

2.96%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

8.20%

-5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.57%

10.60%

-7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.13%

15.59%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.05%

18.33%

-10.28%

Сравнение комиссий FDHY и EFAS

FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и EFAS

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности EFAS в 5.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.05%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF		6.52%6.56%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%2.55%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDHY and EFAS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFAS has higher volatility (2.96%) compared to FDHY (1.23%). In terms of maximum drawdown, FDHY dropped -20.01% vs EFAS's -44.38%.

On 5-year performance, EFAS leads with 12.04% vs 3.99% for FDHY. On fees, FDHY is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDHY has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EFAS has performed better with a 12.04% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDHY is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

FDHY has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 5.05% for EFAS.

FDHY is categorized as High Yield Bonds, while EFAS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Global X. Their fees differ too: 0.45% for FDHY and 0.56% for EFAS.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDHY и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор