PortfoliosLab logo
Сравнение FDHY с EFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDHY и EFAS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDHY и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.76%
39.77%
FDHY
EFAS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHY:

1.37

EFAS:

1.26

Коэф-т Сортино

FDHY:

1.97

EFAS:

1.72

Коэф-т Омега

FDHY:

1.28

EFAS:

1.24

Коэф-т Кальмара

FDHY:

1.45

EFAS:

1.75

Коэф-т Мартина

FDHY:

7.51

EFAS:

4.72

Индекс Язвы

FDHY:

1.01%

EFAS:

4.39%

Дневная вол-ть

FDHY:

5.55%

EFAS:

16.51%

Макс. просадка

FDHY:

-20.01%

EFAS:

-44.38%

Текущая просадка

FDHY:

-1.60%

EFAS:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 17.92%.


FDHY

С начала года

0.71%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

1.45%

1 год

7.21%

5 лет

5.58%

10 лет

N/A

EFAS

С начала года

17.92%

1 месяц

1.31%

6 месяцев

12.00%

1 год

20.38%

5 лет

15.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDHY и EFAS

FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.


График комиссии EFAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EFAS: 0.56%
График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHY и EFAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHY c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDHY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDHY: 1.37
EFAS: 1.26
Коэффициент Сортино FDHY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDHY: 1.97
EFAS: 1.72
Коэффициент Омега FDHY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDHY: 1.28
EFAS: 1.24
Коэффициент Кальмара FDHY, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDHY: 1.45
EFAS: 1.75
Коэффициент Мартина FDHY, с текущим значением в 7.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDHY: 7.51
EFAS: 4.72

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.26
FDHY
EFAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и EFAS

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.70%, что больше доходности EFAS в 5.87%


TTM202420232022202120202019201820172016
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.70%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%0.00%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
5.87%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и EFAS

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и EFAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.60%
-0.55%
FDHY
EFAS

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и EFAS

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 3.96%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.96%
10.06%
FDHY
EFAS