Сравнение FDHY с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
FDHY и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDHY - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FDHY и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDHY и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 0.23% | 9.24% | 7.53% | 11.14% | -11.30% | 4.33% | 10.71% | 16.87% | -2.14% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | -8.00% | 12.75% | -5.42% | 14.60% | -10.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FDHY показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
FDHY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDHY и EFAS
FDHY берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
FDHY vs. EFAS — Ранг доходности на риск
FDHY
EFAS
Сравнение FDHY c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDHY | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 2.84 | -1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.20 | 3.52 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.57 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 3.87 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 17.83 | -7.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDHY | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 2.84 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.55 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FDHY и EFAS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDHY и EFAS
Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDHY Fidelity High Yield Factor ETF | 6.58% | 6.56% | 6.58% | 6.26% | 5.34% | 6.09% | 5.78% | 4.94% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок FDHY и EFAS
Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDHY | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.01% | -44.38% | +24.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.54% | -10.29% | +5.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | -28.81% | +12.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.95% | -1.10% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.93% | -7.19% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.28% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDHY и EFAS
Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 1.90%, в то время как у Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDHY | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 4.77% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 8.29% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 14.21% | -8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.11% | 15.68% | -8.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.11% | 18.45% | -10.34% |