PortfoliosLab logo
Сравнение FDHY с PFFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDHY и PFFR составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FDHY и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.05%
19.79%
FDHY
PFFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDHY:

1.33

PFFR:

0.82

Коэф-т Сортино

FDHY:

1.91

PFFR:

1.18

Коэф-т Омега

FDHY:

1.27

PFFR:

1.15

Коэф-т Кальмара

FDHY:

1.40

PFFR:

0.66

Коэф-т Мартина

FDHY:

7.24

PFFR:

1.98

Индекс Язвы

FDHY:

1.02%

PFFR:

3.69%

Дневная вол-ть

FDHY:

5.56%

PFFR:

8.99%

Макс. просадка

FDHY:

-20.01%

PFFR:

-53.02%

Текущая просадка

FDHY:

-1.39%

PFFR:

-6.42%

Доходность по периодам

С начала года, FDHY показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -0.27%.


FDHY

С начала года

0.92%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

1.51%

1 год

7.40%

5 лет

5.74%

10 лет

N/A

PFFR

С начала года

-0.27%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

-5.47%

1 год

7.98%

5 лет

6.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDHY и PFFR

И FDHY, и PFFR имеют комиссию равную 0.45%.


График комиссии FDHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDHY: 0.45%
График комиссии PFFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFFR: 0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDHY и PFFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDHY
Ранг риск-скорректированной доходности FDHY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDHY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDHY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PFFR
Ранг риск-скорректированной доходности PFFR, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFFR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDHY c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDHY, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDHY: 1.33
PFFR: 0.82
Коэффициент Сортино FDHY, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDHY: 1.91
PFFR: 1.18
Коэффициент Омега FDHY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDHY: 1.27
PFFR: 1.15
Коэффициент Кальмара FDHY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDHY: 1.40
PFFR: 0.66
Коэффициент Мартина FDHY, с текущим значением в 7.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDHY: 7.24
PFFR: 1.98

Показатель коэффициента Шарпа FDHY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа PFFR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDHY и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.33
0.82
FDHY
PFFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDHY и PFFR

Дивидендная доходность FDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что меньше доходности PFFR в 8.01%


TTM20242023202220212020201920182017
FDHY
Fidelity High Yield Factor ETF
6.12%6.58%6.26%5.34%6.09%5.78%4.94%3.07%0.00%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF
8.01%7.78%7.72%9.65%6.08%6.11%5.77%6.48%5.12%

Просадки

Сравнение просадок FDHY и PFFR

Максимальная просадка FDHY за все время составила -20.01%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDHY и PFFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.39%
-6.42%
FDHY
PFFR

Волатильность

Сравнение волатильности FDHY и PFFR

Текущая волатильность для Fidelity High Yield Factor ETF (FDHY) составляет 3.95%, в то время как у InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FDHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.95%
4.41%
FDHY
PFFR