PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FDGRX is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 10 years, FDGRX returned 23.01%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 23.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 23.01% против 15.56% соответственно.

FDGRX

1 день
0.03%
1 месяц
8.79%
С начала года
23.73%
6 месяцев
19.90%
1 год
48.48%
3 года*
31.67%
5 лет*
17.53%
10 лет*
23.01%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.73%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FDGRX and VOO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.88

The correlation between FDGRX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDGRX и VOO

Секторы
FDGRX
VOO

Технологии

52.2%
35.7%

Коммуникационные услуги

13.5%
11.3%

Здравоохранение

12.4%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.7%
10.2%

Финансовые услуги

3.3%
11.6%

Потребительский защитный сектор

2.9%
4.9%

Промышленность

2.6%
8.3%

Сырьевые материалы

0.7%
1.8%

Энергетика

0.5%
3.5%

Недвижимость

0.2%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

FDGRX
52.2%
VOO
35.7%

Коммуникационные услуги

FDGRX
13.5%
VOO
11.3%

Здравоохранение

FDGRX
12.4%
VOO
8.5%

Потребительский циклический сектор

FDGRX
11.7%
VOO
10.2%

Финансовые услуги

FDGRX
3.3%
VOO
11.6%

Потребительский защитный сектор

FDGRX
2.9%
VOO
4.9%

Промышленность

FDGRX
2.6%
VOO
8.3%

Сырьевые материалы

FDGRX
0.7%
VOO
1.8%

Энергетика

FDGRX
0.5%
VOO
3.5%

Недвижимость

FDGRX
0.2%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

FDGRX

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-B
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FDGRX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.39

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.25

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.16

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.03

14.73

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.87

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.89

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и VOO

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-33.99%

-37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-8.90%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-18.69%

-7.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-24.52%

-15.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-33.99%

-6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-3.69%

-12.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.91%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и VOO

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

2.84%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

8.90%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

11.80%

+6.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

16.81%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.39%

18.01%

+5.38%

Сравнение комиссий FDGRX и VOO

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и VOO

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

FDGRX and VOO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (4.40%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs VOO's -33.99%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор