PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FDGRX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 21.94%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 25.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGRX имеют среднегодовую доходность 22.12%, а акции FOCPX немного отстают с 21.54%.


FDGRX

1 день
2.80%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
20.95%
С начала года
21.94%
1 год
33.68%
3 года*
29.17%
5 лет*
14.78%
10 лет*
22.12%
Всё время*
15.08%

FOCPX

1 день
2.79%
1 месяц
-0.26%
6 месяцев
25.14%
С начала года
25.86%
1 год
43.59%
3 года*
32.36%
5 лет*
16.65%
10 лет*
21.54%
Всё время*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам FDGRX и FOCPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
21.94%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
25.86%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between FDGRX and FOCPX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1984 г.

0.94

The correlation between FDGRX and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Growth Company Fund

Fidelity OTC Portfolio

Доходность на риск

FDGRX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDGRX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FDGRXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.76

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

12.73

-4.01

FDGRX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FOCPX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, примерно равная максимальной просадке FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FOCPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FDGRXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-70.25%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.29%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-24.82%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-37.05%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-37.05%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.89%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.86%

-16.96%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.33%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FOCPX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) имеют волатильность 7.18% и 7.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FDGRXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

7.21%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.23%

17.57%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.77%

21.09%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.31%

23.20%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

22.63%

+0.91%

Сравнение комиссий FDGRX и FOCPX

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FOCPX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
6.18%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.96, FDGRX and FOCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCPX has higher volatility (7.21%) compared to FDGRX (7.18%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор