PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDGRX с FOCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDGRX и FOCPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDGRX с FOCPX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX).

FDGRX управляется Fidelity. FOCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1984 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGRX или FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGRX:

0.45

FOCPX:

0.36

Коэф-т Сортино

FDGRX:

0.69

FOCPX:

0.55

Коэф-т Омега

FDGRX:

1.09

FOCPX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FDGRX:

0.37

FOCPX:

0.28

Коэф-т Мартина

FDGRX:

1.16

FOCPX:

0.82

Индекс Язвы

FDGRX:

8.46%

FOCPX:

8.56%

Дневная вол-ть

FDGRX:

27.09%

FOCPX:

25.81%

Макс. просадка

FDGRX:

-71.50%

FOCPX:

-69.01%

Текущая просадка

FDGRX:

-7.48%

FOCPX:

-8.90%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у FOCPX с доходностью -4.61%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции FOCPX по среднегодовой доходности: 17.72% против 16.37% соответственно.

FDGRX

С начала года

-3.07%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

-2.30%

1 год

12.19%

3 года

21.00%

5 лет

18.24%

10 лет

17.72%

FOCPX

С начала года

-4.61%

1 месяц

7.73%

6 месяцев

-1.95%

1 год

9.29%

3 года

18.61%

5 лет

16.37%

10 лет

16.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Fidelity OTC Portfolio

Сравнение комиссий FDGRX и FOCPX

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FOCPX в 0.80%.

FOCPX
Fidelity OTC Portfolio
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGRX и FOCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг риск-скорректированной доходности FOCPX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGRX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FOCPX

Дивидендная доходность FDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что меньше доходности FOCPX в 14.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		9.14%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.23%3.92%3.94%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		14.27%13.61%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%12.91%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FOCPX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, примерно равная максимальной просадке FOCPX в -69.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FOCPX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FOCPX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...