PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с FOCPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с FOCPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FDGRX returned 22.97%/yr vs 22.70%/yr for FOCPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FOCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 23.34%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 28.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGRX имеют среднегодовую доходность 22.97%, а акции FOCPX немного отстают с 22.70%.

FDGRX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
18.72%
1 год
47.27%
3 года*
31.52%
5 лет*
17.12%
10 лет*
22.97%

FOCPX

1 день
0.52%
1 месяц
9.69%
С начала года
28.25%
6 месяцев
29.14%
1 год
61.72%
3 года*
35.08%
5 лет*
19.28%
10 лет*
22.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и FOCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.34%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		28.25%22.21%38.95%42.64%-32.08%24.94%46.75%39.20%-3.30%38.61%

Correlation

The correlation between FDGRX and FOCPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1985 г.

0.94

The correlation between FDGRX and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Fidelity OTC Portfolio

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с BRK-BFDGRX с FDEGX
Часто сравнивают с FOCPX:
FOCPX с FCNTXFOCPX с QQQFOCPX с VOOFOCPX с FXAIXFOCPX с VUGFOCPX с FOCKXFOCPX с FSELX

Доходность на риск

FDGRX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FOCPX
Ранг доходности на риск FOCPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCPX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCPX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXFOCPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
3.56

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.41

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.59

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

5.58

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

24.68

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. FOCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCPX равному 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FOCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXFOCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

3.56

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.02

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.66

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FOCPX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, примерно равная максимальной просадке FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FOCPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXFOCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-70.25%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-11.29%

-1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-24.82%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-37.05%

-3.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-37.05%

-3.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

0.00%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-17.01%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.55%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FOCPX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) составляет 4.46%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXFOCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.40%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

13.89%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

17.71%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

22.65%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

22.43%

+0.95%

Сравнение комиссий FDGRX и FOCPX

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FOCPX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
FOCPX
Fidelity OTC Portfolio		6.06%7.78%16.76%0.05%4.06%11.53%6.23%7.58%7.93%4.86%3.24%5.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FDGRX and FOCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCPX has higher volatility (5.40%) compared to FDGRX (4.46%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs FOCPX's -70.25%.

FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и FOCPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор