PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDGRX с FGKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDGRX и FGKFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FDGRX с FGKFX

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

FDGRX управляется Fidelity. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGRX или FGKFX.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGRX:

0.45

FGKFX:

0.49

Коэф-т Сортино

FDGRX:

0.69

FGKFX:

0.74

Коэф-т Омега

FDGRX:

1.09

FGKFX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FDGRX:

0.37

FGKFX:

0.41

Коэф-т Мартина

FDGRX:

1.16

FGKFX:

1.29

Индекс Язвы

FDGRX:

8.46%

FGKFX:

8.47%

Дневная вол-ть

FDGRX:

27.09%

FGKFX:

27.69%

Макс. просадка

FDGRX:

-71.50%

FGKFX:

-40.14%

Текущая просадка

FDGRX:

-7.48%

FGKFX:

-7.34%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у FGKFX с доходностью -2.50%.

FDGRX

С начала года

-3.07%

1 месяц

10.02%

6 месяцев

-2.30%

1 год

12.19%

3 года

21.00%

5 лет

18.24%

10 лет

17.72%

FGKFX

С начала года

-2.50%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

-2.02%

1 год

13.47%

3 года

22.01%

5 лет

18.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Fidelity Growth Company K6 Fund

Сравнение комиссий FDGRX и FGKFX

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGRX и FGKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGRX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGKFX равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FGKFX

Дивидендная доходность FDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности FGKFX в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		9.14%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.23%3.92%3.94%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		2.28%2.22%0.10%0.18%2.64%0.93%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FGKFX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки FGKFX в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FGKFX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FGKFX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеют волатильность 6.17% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...