PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDGRX с FGKFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGRX с FGKFX

Последнее обновление 22 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX).

FDGRX управляется Fidelity. FGKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 13 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGRX или FGKFX.

Корреляция

Корреляция между FDGRX и FGKFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FGKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
91.09%
178.50%
FDGRX
FGKFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGRX:

0.02

FGKFX:

0.31

Коэф-т Сортино

FDGRX:

0.17

FGKFX:

0.55

Коэф-т Омега

FDGRX:

1.02

FGKFX:

1.07

Коэф-т Кальмара

FDGRX:

0.02

FGKFX:

0.41

Коэф-т Мартина

FDGRX:

0.06

FGKFX:

1.26

Индекс Язвы

FDGRX:

7.45%

FGKFX:

5.41%

Дневная вол-ть

FDGRX:

22.70%

FGKFX:

21.77%

Макс. просадка

FDGRX:

-71.50%

FGKFX:

-41.65%

Текущая просадка

FDGRX:

-19.49%

FGKFX:

-14.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDGRX показывает доходность -9.05%, а FGKFX немного выше – -8.85%.

FDGRX

С начала года

-9.05%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-9.07%

1 год

-1.24%

5 лет

17.05%

10 лет

10.49%

FGKFX

С начала года

-8.85%

1 месяц

-12.11%

6 месяцев

-3.21%

1 год

4.96%

5 лет

25.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDGRX и FGKFX

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FGKFX в 0.45%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
График комиссии FDGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.79%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund
График комиссии FGKFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGRX и FGKFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
FGKFX
Ранг риск-скорректированной доходности FGKFX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGKFX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGKFX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGKFX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGKFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGKFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGRX c FGKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGRX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.020.31
Коэффициент Сортино FDGRX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.170.55
Коэффициент Омега FDGRX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.021.07
Коэффициент Кальмара FDGRX, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.020.41
Коэффициент Мартина FDGRX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.061.26
FDGRX
FGKFX

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа FGKFX равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FGKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
0.02
0.31
FDGRX
FGKFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FGKFX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGKFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%
FGKFX
Fidelity Growth Company K6 Fund		0.05%0.04%0.10%0.18%0.00%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FGKFX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки FGKFX в -41.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FGKFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-19.49%
-14.30%
FDGRX
FGKFX

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FGKFX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity Growth Company K6 Fund (FGKFX) имеют волатильность 8.96% и 9.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
8.96%
9.31%
FDGRX
FGKFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab