Сравнение FDGRX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FDGRX управляется Fidelity. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGRX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и FXAIX
Доходность по периодам
С начала года, FDGRX показывает доходность 32.49%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 25.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDGRX имеют среднегодовую доходность 13.00%, а акции FXAIX немного впереди с 13.01%.
FDGRX
32.49%
0.50%
12.15%
36.42%
14.98%
13.00%
FXAIX
25.06%
0.60%
11.76%
32.39%
15.52%
13.01%
Основные характеристики
| FDGRX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.50 | 3.55 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 3.86 |
| Коэф-т Мартина | 9.47 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.87% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 19.39% | 12.27% |
| Макс. просадка | -71.50% | -33.79% |
| Текущая просадка | -3.25% | -1.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGRX и FXAIX
FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Корреляция
Корреляция между FDGRX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и FXAIX
FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.07% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.23% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и FXAIX
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и FXAIX
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.