PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDGRX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGRX с FXAIX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FDGRX управляется Fidelity. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGRX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FDGRX и FXAIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGRX:

0.11

FXAIX:

0.61

Коэф-т Сортино

FDGRX:

0.33

FXAIX:

0.97

Коэф-т Омега

FDGRX:

1.05

FXAIX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FDGRX:

0.09

FXAIX:

0.64

Коэф-т Мартина

FDGRX:

0.24

FXAIX:

2.46

Индекс Язвы

FDGRX:

11.72%

FXAIX:

4.83%

Дневная вол-ть

FDGRX:

28.17%

FXAIX:

19.70%

Макс. просадка

FDGRX:

-71.50%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FDGRX:

-14.94%

FXAIX:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -3.92%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции FDGRX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.46% соответственно.

FDGRX

С начала года

-3.92%

1 месяц

16.92%

6 месяцев

-9.82%

1 год

3.00%

3 года

14.80%

5 лет

9.72%

10 лет

10.93%

FXAIX

С начала года

0.13%

1 месяц

10.62%

6 месяцев

-0.86%

1 год

11.88%

3 года

15.56%

5 лет

16.41%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Fidelity 500 Index Fund

Сравнение комиссий FDGRX и FXAIX

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGRX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGRX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и FXAIX

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.57%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и FXAIX

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и FXAIX

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...