Сравнение FDGRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
FDGRX управляется Fidelity. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGRX или SCHD.
Основные характеристики
| FDGRX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.23% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | 39.52% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | 10.75% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.13% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.87% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 18.14% | 11.04% |
| Макс. просадка | -71.50% | -33.37% |
| Current Drawdown | -0.72% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между FDGRX и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и SCHD
С начала года, FDGRX показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 18.87% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGRX и SCHD
FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и SCHD
Дивидендная доходность FDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 3.27% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и SCHD
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и SCHD
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.