Сравнение FDGRX с SCHD

С начала года, FDGRX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 20.34% против 12.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FDGRX и SCHD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и SCHD.

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.