PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both funds - FDGRX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. FDGRX is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, FDGRX returned 22.97%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDGRX charges 0.52%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 22.97% против 12.79% соответственно.

FDGRX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
18.72%
1 год
47.27%
3 года*
31.52%
5 лет*
17.12%
10 лет*
22.97%

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.34%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between FDGRX and SCHD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.60

Over the past year, the correlation between FDGRX and SCHD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDGRX и SCHD

Секторы
FDGRX
SCHD

Технологии

52.2%
16.4%

Коммуникационные услуги

13.5%
6.3%

Здравоохранение

12.4%
18.8%

Потребительский циклический сектор

11.7%
6.3%

Финансовые услуги

3.3%
9.3%

Потребительский защитный сектор

2.9%
19.2%

Промышленность

2.6%
7.5%

Сырьевые материалы

0.7%
1.2%

Энергетика

0.5%
16.2%

Недвижимость

0.2%

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Технологии

FDGRX
52.2%
SCHD
16.4%

Коммуникационные услуги

FDGRX
13.5%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

FDGRX
12.4%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

FDGRX
11.7%
SCHD
6.3%

Финансовые услуги

FDGRX
3.3%
SCHD
9.3%

Потребительский защитный сектор

FDGRX
2.9%
SCHD
19.2%

Промышленность

FDGRX
2.6%
SCHD
7.5%

Сырьевые материалы

FDGRX
0.7%
SCHD
1.2%

Энергетика

FDGRX
0.5%
SCHD
16.2%

Недвижимость

FDGRX
0.2%
SCHD

-

Коммунальные услуги

FDGRX

-

SCHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с BRK-BFDGRX с FDEGX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FDGRX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.64

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
4.08

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

6.26

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

15.38

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.64

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.77

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.86

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и SCHD

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-33.37%

-38.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-4.61%

-7.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-16.13%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-16.85%

-23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-33.37%

-6.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-0.73%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-3.32%

-12.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

1.87%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и SCHD

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

2.69%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

7.65%

+6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

10.95%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

14.38%

+9.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

16.71%

+6.67%

Сравнение комиссий FDGRX и SCHD

FDGRX берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и SCHD

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FDGRX and SCHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (4.46%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs SCHD's -33.37%.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор