PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGRX с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDGRX (Fidelity Growth Company Fund) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FDGRX returned 22.97%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность 23.34%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 22.97% против 12.93% соответственно.

FDGRX

1 день
-0.32%
1 месяц
7.31%
С начала года
23.34%
6 месяцев
18.72%
1 год
47.27%
3 года*
31.52%
5 лет*
17.12%
10 лет*
22.97%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGRX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		23.34%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between FDGRX and BRK-B is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.39

The correlation between FDGRX and BRK-B shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FOCPXFDGRX с FGKFXFDGRX с SCHDFDGRX с FDEGX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FDGRX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
-0.18

+2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
-0.15

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.98

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

-0.27

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.44

-0.57

+15.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

-0.18

+2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.67

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и BRK-B

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGRXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-53.86%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-9.42%

-3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.19%

-14.95%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-26.58%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-29.57%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-11.33%

+11.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-11.07%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.46%

-1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и BRK-B

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGRXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.72%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

10.70%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

14.32%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

17.11%

+6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

19.43%

+3.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и BRK-B

Ни FDGRX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%

Часто задаваемые вопросы

FDGRX and BRK-B have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGRX has higher volatility (4.46%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, FDGRX dropped -71.62% vs BRK-B's -53.86%.

FDGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGRX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор