PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGRX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGRX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

FDGRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGRX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		-2.70%18.54%37.18%47.25%-33.86%22.57%67.42%38.40%-4.14%36.76%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.34% против 12.78% соответственно.

FDGRX

1 день
4.47%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-2.70%
6 месяцев
-3.20%
1 год
31.14%
3 года*
25.93%
5 лет*
12.63%
10 лет*
20.34%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Company Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с FDGRX:
FDGRX с FBGRXFDGRX с SPYFDGRX с FXAIXFDGRX с FGKFXFDGRX с FOCPXFDGRX с SCHDFDGRX с FDEGX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

FDGRX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг доходности на риск FDGRX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGRX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGRXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

-0.56

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

-0.65

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.91

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

-0.68

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

-1.16

+8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGRX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGRXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

-0.56

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.77

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.66

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.48

+0.19

Корреляция

Корреляция между FDGRX и BRK-B составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и BRK-B

Ни FDGRX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%8.86%3.83%7.20%10.67%8.86%3.84%6.38%4.73%6.16%3.92%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и BRK-B

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGRXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.62%

-53.86%

-17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.07%

-14.95%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.25%

-26.58%

-13.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.25%

-29.57%

-10.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-11.36%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-11.07%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

8.72%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и BRK-B

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGRXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.21%

4.33%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

11.14%

+4.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.68%

18.30%

+6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

17.20%

+6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

19.45%

+3.88%