PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDGRX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDGRX и BRK-B составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1,452.41%
2,168.58%
FDGRX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGRX:

-0.16

BRK-B:

1.73

Коэф-т Сортино

FDGRX:

-0.06

BRK-B:

2.53

Коэф-т Омега

FDGRX:

0.99

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

FDGRX:

-0.17

BRK-B:

3.33

Коэф-т Мартина

FDGRX:

-0.47

BRK-B:

7.88

Индекс Язвы

FDGRX:

7.90%

BRK-B:

3.54%

Дневная вол-ть

FDGRX:

23.15%

BRK-B:

16.07%

Макс. просадка

FDGRX:

-71.50%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FDGRX:

-22.23%

BRK-B:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -12.15%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 16.11%. За последние 10 лет акции FDGRX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 10.33% против 13.85% соответственно.


FDGRX

С начала года

-12.15%

1 месяц

-10.57%

6 месяцев

-12.64%

1 год

-3.80%

5 лет

13.94%

10 лет

10.33%

BRK-B

С начала года

16.11%

1 месяц

6.52%

6 месяцев

15.05%

1 год

25.16%

5 лет

24.05%

10 лет

13.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGRX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGRX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGRX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.161.73
Коэффициент Сортино FDGRX, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.062.53
Коэффициент Омега FDGRX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком1.002.003.000.991.32
Коэффициент Кальмара FDGRX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.173.33
Коэффициент Мартина FDGRX, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.477.88
FDGRX
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.16
1.73
FDGRX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и BRK-B

Ни FDGRX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и BRK-B

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-22.23%
-1.54%
FDGRX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и BRK-B

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
9.25%
5.52%
FDGRX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab