PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDGRX с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDGRX и BRK-B составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,351.22%
2,133.66%
FDGRX
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGRX:

-0.24

BRK-B:

1.64

Коэф-т Сортино

FDGRX:

-0.15

BRK-B:

2.29

Коэф-т Омега

FDGRX:

0.98

BRK-B:

1.33

Коэф-т Кальмара

FDGRX:

-0.21

BRK-B:

3.47

Коэф-т Мартина

FDGRX:

-0.67

BRK-B:

8.96

Индекс Язвы

FDGRX:

9.97%

BRK-B:

3.41%

Дневная вол-ть

FDGRX:

27.65%

BRK-B:

18.59%

Макс. просадка

FDGRX:

-71.50%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

FDGRX:

-27.30%

BRK-B:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -17.87%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 14.32%. За последние 10 лет акции FDGRX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 9.32% против 13.93% соответственно.


FDGRX

С начала года

-17.87%

1 месяц

-9.46%

6 месяцев

-21.27%

1 год

-5.18%

5 лет

8.90%

10 лет

9.32%

BRK-B

С начала года

14.32%

1 месяц

-1.34%

6 месяцев

11.49%

1 год

29.59%

5 лет

22.13%

10 лет

13.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGRX и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGRX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDGRX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDGRX: -0.24
BRK-B: 1.64
Коэффициент Сортино FDGRX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDGRX: -0.15
BRK-B: 2.29
Коэффициент Омега FDGRX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDGRX: 0.98
BRK-B: 1.33
Коэффициент Кальмара FDGRX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDGRX: -0.21
BRK-B: 3.47
Коэффициент Мартина FDGRX, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDGRX: -0.67
BRK-B: 8.96

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
1.64
FDGRX
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и BRK-B

Ни FDGRX, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и BRK-B

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.30%
-3.63%
FDGRX
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и BRK-B

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.35%
10.46%
FDGRX
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab