Сравнение FDGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDGRX управляется Fidelity. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGRX или SPY.
Основные характеристики
| FDGRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.23% | 11.74% |
| Дох-ть за 1 год | 39.52% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 10.75% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.13% | 14.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.87% | 12.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 18.14% | 11.48% |
| Макс. просадка | -71.50% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.72% | -0.06% |
Корреляция
Корреляция между FDGRX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и SPY
С начала года, FDGRX показывает доходность 17.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.87% против 12.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGRX и SPY
FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и SPY
Дивидендная доходность FDGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 3.27% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.23% | 3.92% | 4.03% | 7.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и SPY
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и SPY
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 5.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.