Сравнение FDGRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDGRX управляется Fidelity. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGRX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGRX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -2.70% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGRX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FDGRX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 20.34% против 14.06% соответственно.
FDGRX
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 31.14%
- 3 года*
- 25.93%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 20.34%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGRX и SPY
FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FDGRX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FDGRX
SPY
Сравнение FDGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGRX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.49 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 1.53 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.42 | 7.27 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.96 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.56 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между FDGRX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGRX и SPY
FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FDGRX и SPY
Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.62%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.62% | -55.19% | -16.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -12.05% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.25% | -24.50% | -15.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.25% | -33.72% | -6.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.69% | -5.53% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -9.09% | -6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.54% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGRX и SPY
Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 8.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGRX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 5.35% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 9.50% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 19.06% | +5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 17.06% | +6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.33% | 17.92% | +5.41% |