PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDGRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGRX с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FDGRX управляется Fidelity. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDGRX или SPY.

Корреляция

Корреляция между FDGRX и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDGRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDGRX:

-0.02

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

FDGRX:

0.15

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

FDGRX:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

FDGRX:

-0.02

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

FDGRX:

-0.06

SPY:

2.17

Индекс Язвы

FDGRX:

11.39%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

FDGRX:

27.79%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

FDGRX:

-71.50%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

FDGRX:

-19.95%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, FDGRX показывает доходность -9.57%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции FDGRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.53% против 12.35% соответственно.

FDGRX

С начала года

-9.57%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

-16.54%

1 год

-0.52%

5 лет

8.97%

10 лет

10.53%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDGRX и SPY

FDGRX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FDGRX
Fidelity Growth Company Fund
SPY
SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDGRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGRX
Ранг риск-скорректированной доходности FDGRX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDGRX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGRX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGRX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGRX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDGRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDGRX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGRX и SPY

FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDGRX
Fidelity Growth Company Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%3.92%4.03%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FDGRX и SPY

Максимальная просадка FDGRX за все время составила -71.50%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDGRX и SPY

Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что FDGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...