Сравнение FDGFX с MSEGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX).
FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. MSEGX - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 2 апр. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FDGFX и MSEGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDGFX и MSEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | -0.09% | 22.48% | 27.58% | 17.86% | -11.61% | 27.96% | 2.20% | 28.75% | -7.23% | 18.05% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | -15.42% | 24.43% | 46.29% | 49.87% | -60.27% | -0.31% | 115.11% | 38.93% | 5.01% | 43.53% |
Доходность по периодам
С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у MSEGX с доходностью -15.42%. За последние 10 лет акции FDGFX уступали акциям MSEGX по среднегодовой доходности: 12.41% против 15.47% соответственно.
FDGFX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 28.24%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 13.54%
- 10 лет*
- 12.41%
MSEGX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -15.42%
- 6 месяцев
- -22.09%
- 1 год
- 15.60%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- -1.90%
- 10 лет*
- 15.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDGFX и MSEGX
FDGFX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии MSEGX в 0.87%.
Доходность на риск
FDGFX vs. MSEGX — Ранг доходности на риск
FDGFX
MSEGX
Сравнение FDGFX c MSEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDGFX | MSEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.54 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.00 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.12 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 0.57 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.70 | 1.50 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDGFX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.54 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | -0.05 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.46 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FDGFX и MSEGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDGFX и MSEGX
Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, тогда как MSEGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGFX Fidelity Dividend Growth Fund | 9.36% | 9.35% | 9.81% | 3.48% | 11.46% | 7.81% | 1.89% | 4.84% | 22.93% | 15.35% | 1.58% | 8.44% |
MSEGX Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.42% | 0.00% | 18.70% | 26.52% | 10.03% | 22.75% | 5.67% | 22.18% | 13.17% | 7.76% |
Просадки
Сравнение просадок FDGFX и MSEGX
Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что меньше максимальной просадки MSEGX в -69.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и MSEGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDGFX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.77% | -69.57% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -27.83% | +15.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.37% | -69.57% | +48.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.29% | -69.57% | +28.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -26.90% | +19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -19.49% | +11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 10.60% | -7.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDGFX и MSEGX
Текущая волатильность для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) составляет 6.38%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Growth Portfolio (MSEGX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDGFX | MSEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 9.47% | -3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 22.11% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.12% | 33.40% | -14.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.56% | 39.79% | -23.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.17% | 33.63% | -14.46% |