PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDGFX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDGFX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDGFX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-11.68%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FDGFX и FNILX

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FDGFX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGFX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDGFXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.97

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.48

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.51

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.70

7.14

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDGFX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDGFXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.97

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.67

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.15

Корреляция

Корреляция между FDGFX и FNILX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и FNILX

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и FNILX

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDGFXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-33.76%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.18%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-25.40%

+4.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.36%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-5.47%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.57%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и FNILX

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDGFXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.33%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.95%

9.59%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

18.44%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.56%

17.27%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.17%

20.19%

-1.02%