PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDGFX с FDRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDGFX с FDRR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FDGFX (Fidelity Dividend Growth Fund) and FDRR (Fidelity Dividend ETF for Rising Rates) are both Large Cap Blend Equities funds from Fidelity. FDGFX is actively managed, while FDRR is passively managed. Over the past 5 years, FDGFX returned 15.84%/yr vs 12.63%/yr for FDRR. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FDGFX charges 0.48%/yr vs 0.15%/yr for FDRR.

Доходность

Сравнение доходности FDGFX и FDRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDGFX показывает доходность 16.67%, что значительно выше, чем у FDRR с доходностью 11.46%.

FDGFX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.85%
6 месяцев
12.19%
С начала года
16.67%
1 год
30.73%
3 года*
25.05%
5 лет*
15.84%
10 лет*
13.82%

FDRR

1 день
0.21%
1 месяц
1.82%
6 месяцев
10.47%
С начала года
11.46%
1 год
24.87%
3 года*
19.84%
5 лет*
12.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDGFX и FDRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		16.67%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		11.46%21.70%20.24%13.66%-9.73%26.06%8.23%26.86%-3.60%19.29%

Correlation

The correlation between FDGFX and FDRR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г.

0.90

The correlation between FDGFX and FDRR shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Dividend Growth Fund

Fidelity Dividend ETF for Rising Rates

Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с SCHDFDGFX с FCNTXFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с PRDGX
Часто сравнивают с FDRR:
FDRR с FDVVFDRR с SCHDFDRR с FDLOFDRR с NOBLFDRR с IDRVFDRR с EQRRFDRR с VYM

Доходность на риск

FDGFX vs. FDRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FDRR
Ранг доходности на риск FDRR: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDRR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDRR: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDRR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDRR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDRR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDGFX c FDRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) и Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDGFXFDRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.24

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.14

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

2.93

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

11.58

+1.65

FDGFX vs. FDRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDGFX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDRR равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDGFX и FDRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDGFX и FDRR

Максимальная просадка FDGFX за все время составила -60.77%, что больше максимальной просадки FDRR в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDGFX и FDRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDGFXFDRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.77%

-36.52%

-24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-8.52%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.37%

-18.04%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.37%

-20.92%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

0.00%

-1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-3.98%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.15%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FDGFX и FDRR

Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (FDRR) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что FDGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDGFXFDRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

2.40%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

8.74%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.16%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

15.01%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

16.81%

+2.44%

Сравнение комиссий FDGFX и FDRR

FDGFX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии FDRR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDGFX и FDRR

Дивидендная доходность FDGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности FDRR в 2.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		8.34%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%
FDRR
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates		2.09%2.21%2.61%2.93%2.75%2.09%2.85%2.89%3.20%2.89%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDGFX and FDRR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDGFX has higher volatility (5.00%) compared to FDRR (2.40%). In terms of maximum drawdown, FDGFX dropped -60.77% vs FDRR's -36.52%.

FDRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDGFX и FDRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор