PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с FUTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEV returned 7.01%/yr vs 9.13%/yr for FUTY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 3.16%.

FDEV

1 день
-0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.07%
3 года*
14.70%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

FUTY

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.43%
С начала года
3.16%
6 месяцев
1.20%
1 год
9.52%
3 года*
13.62%
5 лет*
9.13%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и FUTY

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.89%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		3.16%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%15.98%

Correlation

The correlation between FDEV and FUTY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.43

The correlation between FDEV and FUTY shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDEV и FUTY

Секторы
FDEV
FUTY

Финансовые услуги

21.9%

-

Промышленность

15.9%
0.2%

Здравоохранение

13.3%

-

Энергетика

10.8%
0.5%

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Коммунальные услуги

8.1%
99.2%

Коммуникационные услуги

7.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.5%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Технологии

3.7%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDEV
21.9%
FUTY

-

Промышленность

FDEV
15.9%
FUTY
0.2%

Здравоохранение

FDEV
13.3%
FUTY

-

Энергетика

FDEV
10.8%
FUTY
0.5%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
FUTY

-

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
FUTY
99.2%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.2%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
FUTY

-

Сырьевые материалы

FDEV
4.1%
FUTY

-

Технологии

FDEV
3.7%
FUTY

-

Недвижимость

FDEV

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNF
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

FDEV vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
0.67

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
0.99

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.12

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

1.07

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

2.41

+4.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.67

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.55

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FUTY

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-36.44%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.93%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-17.35%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-25.11%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.78%

-7.28%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-6.03%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

3.97%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FUTY

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.61%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

5.45%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.40%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

14.33%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.08%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

19.05%

-3.72%

Сравнение комиссий FDEV и FUTY

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FUTY

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FUTY в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.61%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and FUTY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.45%) compared to FDEV (3.61%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs FUTY's -36.44%.

On 5-year performance, FUTY leads with 9.13% vs 7.01% for FDEV. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FUTY has performed better with a 9.13% return vs 7.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 2.61% for FUTY.

FDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FUTY is Utilities Equities. FDEV tracks Fidelity Targeted International Factor Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.08% for FUTY.

FDEV currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор