PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEV с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с FZILX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FZILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEV или FZILX.

Корреляция

Корреляция между FDEV и FZILX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEV:

1.02

FZILX:

0.70

Коэф-т Сортино

FDEV:

1.60

FZILX:

1.13

Коэф-т Омега

FDEV:

1.22

FZILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FDEV:

1.57

FZILX:

0.90

Коэф-т Мартина

FDEV:

4.23

FZILX:

2.80

Индекс Язвы

FDEV:

3.63%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FDEV:

14.61%

FZILX:

16.20%

Макс. просадка

FDEV:

-30.11%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FDEV:

0.00%

FZILX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 14.93%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 13.59%.

FDEV

С начала года

14.93%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

13.42%

1 год

14.80%

5 лет

9.30%

10 лет

N/A

FZILX

С начала года

13.59%

1 месяц

8.42%

6 месяцев

12.91%

1 год

10.92%

5 лет

11.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDEV и FZILX

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEV и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEV c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа FZILX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FZILX

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности FZILX в 2.64%

TTM2024202320222021202020192018
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.68%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.64%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FZILX

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FZILX

Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...