PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с FZILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEV и FZILX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		-0.81%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью -0.81%.

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

FZILX

1 день
-0.14%
1 месяц
-11.08%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.98%
1 год
24.73%
3 года*
14.86%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с AVDEFDEV с VXUSFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNFFDEV с NSRIX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FDEV и FZILX

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FDEV vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.47

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.98

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

1.97

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

7.73

+3.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZILX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.47

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.06

Корреляция

Корреляция между FDEV и FZILX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FZILX

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности FZILX в 2.70%

TTM20252024202320222021202020192018
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.70%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FZILX

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEVFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-34.37%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-11.24%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-29.87%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-11.24%

+6.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.80%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.86%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 6.22%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEVFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.19%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.87%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

16.21%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.27%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

17.27%

-1.89%