PortfoliosLab logo
Сравнение FDEV с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEV и FZILX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.99%
50.18%
FDEV
FZILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEV:

1.11

FZILX:

0.70

Коэф-т Сортино

FDEV:

1.68

FZILX:

1.07

Коэф-т Омега

FDEV:

1.23

FZILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FDEV:

1.65

FZILX:

0.85

Коэф-т Мартина

FDEV:

4.45

FZILX:

2.63

Индекс Язвы

FDEV:

3.63%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FDEV:

14.59%

FZILX:

16.25%

Макс. просадка

FDEV:

-30.11%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FDEV:

0.00%

FZILX:

-1.44%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 8.47%.


FDEV

С начала года

11.58%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

7.66%

1 год

16.12%

5 лет

9.17%

10 лет

N/A

FZILX

С начала года

8.47%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

4.18%

1 год

11.14%

5 лет

10.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEV и FZILX

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.


График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEV и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEV c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDEV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDEV: 1.11
FZILX: 0.70
Коэффициент Сортино FDEV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEV: 1.68
FZILX: 1.07
Коэффициент Омега FDEV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDEV: 1.23
FZILX: 1.15
Коэффициент Кальмара FDEV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDEV: 1.65
FZILX: 0.85
Коэффициент Мартина FDEV, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDEV: 4.45
FZILX: 2.63

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа FZILX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.70
FDEV
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FZILX

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что сопоставимо с доходностью FZILX в 2.77%


TTM2024202320222021202020192018
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.76%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.77%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FZILX

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.44%
FDEV
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 9.77%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.77%
10.47%
FDEV
FZILX