PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDEV с DYNF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с DYNF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).

FDEV и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от Blackrock Financial Management. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDEV или DYNF.

Корреляция

Корреляция между FDEV и DYNF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDEV и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.06%
114.56%
FDEV
DYNF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEV:

1.15

DYNF:

0.71

Коэф-т Сортино

FDEV:

1.73

DYNF:

1.09

Коэф-т Омега

FDEV:

1.23

DYNF:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDEV:

1.70

DYNF:

0.75

Коэф-т Мартина

FDEV:

4.60

DYNF:

2.96

Индекс Язвы

FDEV:

3.63%

DYNF:

4.71%

Дневная вол-ть

FDEV:

14.59%

DYNF:

19.68%

Макс. просадка

FDEV:

-30.11%

DYNF:

-34.72%

Текущая просадка

FDEV:

0.00%

DYNF:

-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью -6.31%.

FDEV

С начала года

11.25%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

6.80%

1 год

15.88%

5 лет

9.28%

10 лет

N/A

DYNF

С начала года

-6.31%

1 месяц

-4.83%

6 месяцев

-4.80%

1 год

12.45%

5 лет

17.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDEV и DYNF

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
График комиссии DYNF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DYNF: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEV и DYNF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг риск-скорректированной доходности DYNF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEV c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDEV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDEV: 1.15
DYNF: 0.71
Коэффициент Сортино FDEV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEV: 1.73
DYNF: 1.09
Коэффициент Омега FDEV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDEV: 1.23
DYNF: 1.16
Коэффициент Кальмара FDEV, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDEV: 1.70
DYNF: 0.75
Коэффициент Мартина FDEV, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDEV: 4.60
DYNF: 2.96

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа DYNF равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.71
FDEV
DYNF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и DYNF

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DYNF в 0.97%

TTM202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.77%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.97%0.66%1.11%1.65%5.24%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и DYNF

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и DYNF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.63%
FDEV
DYNF

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и DYNF

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 9.80%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.80%
13.72%
FDEV
DYNF