PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с DYNF

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index, while DYNF is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BlackRock. FDEV is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, FDEV returned 6.87%/yr vs 14.43%/yr for DYNF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 8.63%.

FDEV

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.80%
С начала года
3.19%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.86%
3 года*
14.15%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

DYNF

1 день
-2.95%
1 месяц
1.04%
С начала года
8.63%
6 месяцев
8.32%
1 год
26.09%
3 года*
25.09%
5 лет*
14.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.19%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%7.91%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		8.63%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%

Correlation

The correlation between FDEV and DYNF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.69

The correlation between FDEV and DYNF shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDEV и DYNF

Секторы
FDEV
DYNF

Финансовые услуги

21.9%
16.2%

Промышленность

15.9%
8.4%

Здравоохранение

13.3%
6.6%

Энергетика

10.8%
1.9%

Потребительский защитный сектор

9.5%
2.4%

Коммунальные услуги

8.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
11.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
7.8%

Сырьевые материалы

4.1%
0.7%

Технологии

3.7%
39.8%

Недвижимость

-

1.9%

Финансовые услуги

FDEV
21.9%
DYNF
16.2%

Промышленность

FDEV
15.9%
DYNF
8.4%

Здравоохранение

FDEV
13.3%
DYNF
6.6%

Энергетика

FDEV
10.8%
DYNF
1.9%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
DYNF
2.4%

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
DYNF
2.7%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.2%
DYNF
11.7%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
DYNF
7.8%

Сырьевые материалы

FDEV
4.1%
DYNF
0.7%

Технологии

FDEV
3.7%
DYNF
39.8%

Недвижимость

FDEV

-

DYNF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с NSRIX
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

FDEV vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.17

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.90

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.20

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

15.42

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.17

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.83

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.81

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FDEV и DYNF

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-34.72%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.67%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-18.70%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-28.65%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-3.17%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-5.97%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.79%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и DYNF

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.48%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.27%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

10.04%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

12.81%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

17.54%

-3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

19.92%

-4.59%

Сравнение комиссий FDEV и DYNF

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и DYNF

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DYNF в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.91%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.85%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and DYNF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (4.27%) compared to FDEV (3.48%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.43% vs 6.87% for FDEV. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.43% return vs 6.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.91% for DYNF.

FDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DYNF is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and BlackRock. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор