PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEV с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с DYNF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. FDEV is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, FDEV returned 7.74%/yr vs 14.77%/yr for DYNF. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 14.84%.

FDEV

1 день
-0.16%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
3.64%
С начала года
9.75%
1 год
19.52%
3 года*
16.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
Всё время*
8.63%

DYNF

1 день
-0.16%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
14.69%
С начала года
14.84%
1 год
26.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
Всё время*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DYNF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF
$130.88M$135.08M$164.31M

FDEV

Fidelity International Multifactor ETF
$1.19M$1.06M$1.17M

Сравнение доходности по годам FDEV и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		9.75%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%8.00%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		14.84%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between FDEV and DYNF is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.68

The correlation between FDEV and DYNF shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDEV и DYNF

Секторы
FDEV
DYNF

Финансовые услуги

23.8%
15.0%

Промышленность

15.9%
10.4%

Здравоохранение

13.4%
6.2%

Энергетика

9.9%
4.4%

Потребительский защитный сектор

9.8%
1.6%

Коммунальные услуги

8.2%
2.2%

Коммуникационные услуги

7.6%
10.3%

Потребительский циклический сектор

4.5%
7.0%

Сырьевые материалы

3.9%
0.7%

Технологии

3.1%
40.1%

Недвижимость

-

2.0%

Финансовые услуги

FDEV
23.8%
DYNF
15.0%

Промышленность

FDEV
15.9%
DYNF
10.4%

Здравоохранение

FDEV
13.4%
DYNF
6.2%

Энергетика

FDEV
9.9%
DYNF
4.4%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.8%
DYNF
1.6%

Коммунальные услуги

FDEV
8.2%
DYNF
2.2%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.6%
DYNF
10.3%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
DYNF
7.0%

Сырьевые материалы

FDEV
3.9%
DYNF
0.7%

Технологии

FDEV
3.1%
DYNF
40.1%

Недвижимость

FDEV

-

DYNF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с FZILXFDEV с VXUSFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с NSRIX
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

FDEV vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDEV c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEVDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.93

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.67

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.06

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

13.93

-6.25

FDEV vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEV и DYNF

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-34.72%

+4.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-8.67%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.82%

-18.70%

+8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-28.65%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-0.16%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-5.86%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.90%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и DYNF

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 2.97%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.41%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

11.28%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

13.78%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

17.67%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

19.84%

-4.60%

Сравнение комиссий FDEV и DYNF

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и DYNF

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности DYNF в 0.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.77%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.93%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and DYNF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (4.41%) compared to FDEV (2.97%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.77% vs 7.74% for FDEV. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.77% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.77% for DYNF.

FDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор