PortfoliosLab logo
Сравнение FDEV с VXUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEV и VXUS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDEV и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.56%
47.76%
FDEV
VXUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEV:

1.15

VXUS:

0.69

Коэф-т Сортино

FDEV:

1.73

VXUS:

1.09

Коэф-т Омега

FDEV:

1.23

VXUS:

1.15

Коэф-т Кальмара

FDEV:

1.70

VXUS:

0.87

Коэф-т Мартина

FDEV:

4.60

VXUS:

2.74

Индекс Язвы

FDEV:

3.63%

VXUS:

4.29%

Дневная вол-ть

FDEV:

14.59%

VXUS:

16.97%

Макс. просадка

FDEV:

-30.11%

VXUS:

-35.97%

Текущая просадка

FDEV:

0.00%

VXUS:

-1.49%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 7.75%.


FDEV

С начала года

11.25%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

6.80%

1 год

15.88%

5 лет

9.28%

10 лет

N/A

VXUS

С начала года

7.75%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.25%

1 год

10.87%

5 лет

10.94%

10 лет

4.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEV и VXUS

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.07%.


График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEV и VXUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEV c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDEV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDEV: 1.15
VXUS: 0.69
Коэффициент Сортино FDEV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEV: 1.73
VXUS: 1.09
Коэффициент Омега FDEV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDEV: 1.23
VXUS: 1.15
Коэффициент Кальмара FDEV, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDEV: 1.70
VXUS: 0.87
Коэффициент Мартина FDEV, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDEV: 4.60
VXUS: 2.74

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа VXUS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.69
FDEV
VXUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и VXUS

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VXUS в 3.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.77%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и VXUS

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и VXUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.49%
FDEV
VXUS

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и VXUS

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 9.80%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.80%
11.27%
FDEV
VXUS