PortfoliosLab logo
Сравнение FDEV с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEV и AVDE составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDEV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
36.93%
57.05%
FDEV
AVDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEV:

1.11

AVDE:

0.75

Коэф-т Сортино

FDEV:

1.68

AVDE:

1.14

Коэф-т Омега

FDEV:

1.23

AVDE:

1.16

Коэф-т Кальмара

FDEV:

1.65

AVDE:

0.96

Коэф-т Мартина

FDEV:

4.45

AVDE:

3.11

Индекс Язвы

FDEV:

3.63%

AVDE:

4.16%

Дневная вол-ть

FDEV:

14.59%

AVDE:

17.25%

Макс. просадка

FDEV:

-30.11%

AVDE:

-36.99%

Текущая просадка

FDEV:

0.00%

AVDE:

-0.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDEV показывает доходность 11.58%, а AVDE немного ниже – 11.29%.


FDEV

С начала года

11.58%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

7.66%

1 год

16.12%

5 лет

9.17%

10 лет

N/A

AVDE

С начала года

11.29%

1 месяц

2.09%

6 месяцев

7.74%

1 год

12.89%

5 лет

12.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEV и AVDE

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.


График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVDE: 0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEV и AVDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDEV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDEV: 1.11
AVDE: 0.75
Коэффициент Сортино FDEV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEV: 1.68
AVDE: 1.14
Коэффициент Омега FDEV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDEV: 1.23
AVDE: 1.16
Коэффициент Кальмара FDEV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDEV: 1.65
AVDE: 0.96
Коэффициент Мартина FDEV, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDEV: 4.45
AVDE: 3.11

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.75
FDEV
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и AVDE

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности AVDE в 2.96%


TTM202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.76%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
AVDE
Avantis International Equity ETF
2.96%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и AVDE

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.36%
FDEV
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и AVDE

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 9.77%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.77%
11.43%
FDEV
AVDE