PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с AVDE

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FDEV is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, FDEV returned 6.87%/yr vs 9.47%/yr for AVDE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 8.32%.

FDEV

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.80%
С начала года
3.19%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.86%
3 года*
14.15%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

AVDE

1 день
-2.63%
1 месяц
-1.22%
С начала года
8.32%
6 месяцев
10.88%
1 год
24.55%
3 года*
19.27%
5 лет*
9.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.19%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%4.67%
AVDE
Avantis International Equity ETF		8.32%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between FDEV and AVDE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.92

The correlation between FDEV and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEV и AVDE

Секторы
FDEV
AVDE

Финансовые услуги

21.9%
23.8%

Промышленность

15.9%
20.3%

Здравоохранение

13.3%
5.8%

Энергетика

10.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

9.5%
4.6%

Коммунальные услуги

8.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

4.5%
9.3%

Сырьевые материалы

4.1%
11.2%

Технологии

3.7%
7.1%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

FDEV
21.9%
AVDE
23.8%

Промышленность

FDEV
15.9%
AVDE
20.3%

Здравоохранение

FDEV
13.3%
AVDE
5.8%

Энергетика

FDEV
10.8%
AVDE
8.0%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
AVDE
4.6%

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
AVDE
4.4%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.2%
AVDE
3.8%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
AVDE
9.3%

Сырьевые материалы

FDEV
4.1%
AVDE
11.2%

Технологии

FDEV
3.7%
AVDE
7.1%

Недвижимость

FDEV

-

AVDE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNFFDEV с NSRIX
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

FDEV vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.69

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
2.36

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.17

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

8.54

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.69

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.63

-0.11

Просадки

Сравнение просадок FDEV и AVDE

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-36.99%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-11.48%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-13.46%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-28.73%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-3.37%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-6.16%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.91%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и AVDE

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.48%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.80%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

12.42%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

14.72%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

16.33%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

18.92%

-3.59%

Сравнение комиссий FDEV и AVDE

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и AVDE

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности AVDE в 2.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.57%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.85%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and AVDE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDE has higher volatility (4.80%) compared to FDEV (3.48%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 9.47% vs 6.87% for FDEV. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 3.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 9.47% return vs 6.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.57% for AVDE.

They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор