PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDEV с AVDE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis International Equity ETF (AVDE).

FDEV и AVDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEV - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted International Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. AVDE - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI World ex-USA IMI Index. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDEV и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.83%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%4.67%
AVDE
Avantis International Equity ETF		3.18%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.83%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 3.18%.

FDEV

1 день
2.35%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.83%
6 месяцев
9.22%
1 год
25.14%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.95%
10 лет*
—

AVDE

1 день
3.17%
1 месяц
-7.88%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.89%
1 год
31.90%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с FTECFDEV с FDVVFDEV с DYNFFDEV с NSRIX
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с AVDVAVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Сравнение комиссий FDEV и AVDE

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
AVDE
Avantis International Equity ETF

Доходность на риск

FDEV vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVAVDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.88

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.52

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.85

2.67

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

10.64

+1.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.88

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.60

-0.07

Корреляция

Корреляция между FDEV и AVDE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и AVDE

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности AVDE в 2.70%

TTM2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.83%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.70%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и AVDE

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и AVDE.

Загрузка...

Показатели просадок

FDEVAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-36.99%

+6.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-11.48%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-28.73%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-7.96%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

-6.26%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.88%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и AVDE

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 6.22%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDEVAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

7.58%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

10.90%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

17.05%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

16.15%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.38%

18.94%

-3.56%