PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FDEV с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEV и AVDE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FDEV и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
21.83%
38.16%
FDEV
AVDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEV:

0.68

AVDE:

0.41

Коэф-т Сортино

FDEV:

1.03

AVDE:

0.64

Коэф-т Омега

FDEV:

1.12

AVDE:

1.08

Коэф-т Кальмара

FDEV:

0.89

AVDE:

0.53

Коэф-т Мартина

FDEV:

2.80

AVDE:

1.70

Индекс Язвы

FDEV:

2.68%

AVDE:

3.14%

Дневная вол-ть

FDEV:

10.96%

AVDE:

13.04%

Макс. просадка

FDEV:

-30.11%

AVDE:

-36.99%

Текущая просадка

FDEV:

-8.42%

AVDE:

-9.99%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 2.69%.


FDEV

С начала года

5.07%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.81%

5 лет

3.10%

10 лет

N/A

AVDE

С начала года

2.69%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-1.60%

1 год

3.61%

5 лет

5.13%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEV и AVDE

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.


FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FDEV c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FDEV, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.680.41
Коэффициент Сортино FDEV, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.030.64
Коэффициент Омега FDEV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.08
Коэффициент Кальмара FDEV, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.890.53
Коэффициент Мартина FDEV, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.801.70
FDEV
AVDE

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа AVDE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68
0.41
FDEV
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и AVDE

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности AVDE в 1.92%


TTM20232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
3.01%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%
AVDE
Avantis International Equity ETF
1.92%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и AVDE

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.42%
-9.99%
FDEV
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и AVDE

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 3.38%, в то время как у Avantis International Equity ETF (AVDE) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.38%
3.94%
FDEV
AVDE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab