PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEV с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с FTEC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEV returned 7.74%/yr vs 19.15%/yr for FTEC. Their 0.57 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 27.43%.

FDEV

1 день
-0.16%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
3.64%
С начала года
9.75%
1 год
19.52%
3 года*
16.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
Всё время*
8.63%

FTEC

1 день
-0.37%
1 месяц
2.77%
6 месяцев
33.06%
С начала года
27.43%
1 год
41.09%
3 года*
31.20%
5 лет*
19.15%
10 лет*
24.27%
Всё время*
21.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDEV

Fidelity International Multifactor ETF
$1.19M$1.06M$1.17M

FTEC

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
$96.65M$85.29M$95.75M

Сравнение доходности по годам FDEV и FTEC

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		9.75%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.29%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		27.43%22.11%29.40%53.30%-29.59%30.49%45.83%27.85%

Correlation

The correlation between FDEV and FTEC is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.42

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.57

Over the past year, the correlation between FDEV and FTEC has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FDEV и FTEC

Секторы
FDEV
FTEC

Финансовые услуги

23.8%
0.5%

Промышленность

15.9%
0.3%

Здравоохранение

13.4%

-

Энергетика

9.9%
0.3%

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Коммунальные услуги

8.2%

-

Коммуникационные услуги

7.6%
0.5%

Потребительский циклический сектор

4.5%
0.1%

Сырьевые материалы

3.9%
0.0%

Технологии

3.1%
98.6%

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

FDEV
23.8%
FTEC
0.5%

Промышленность

FDEV
15.9%
FTEC
0.3%

Здравоохранение

FDEV
13.4%
FTEC

-

Энергетика

FDEV
9.9%
FTEC
0.3%

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.8%
FTEC

-

Коммунальные услуги

FDEV
8.2%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

FDEV
7.6%
FTEC
0.5%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
FTEC
0.1%

Сырьевые материалы

FDEV
3.9%
FTEC
0.0%

Технологии

FDEV
3.1%
FTEC
98.6%

Недвижимость

FDEV

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с FZILXFDEV с VXUSFDEV с AVDEFDEV с FDVVFDEV с DYNFFDEV с NSRIX
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FDEV vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDEV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEVFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.68

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.26

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.54

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

6.81

+0.87

FDEV vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTEC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FTEC

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-34.95%

+4.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-16.26%

+7.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.82%

-27.30%

+17.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-34.95%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-4.83%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-5.59%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

6.05%

-3.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

9.07%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

20.42%

-10.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

24.54%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

25.96%

-12.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

25.02%

-9.78%

Сравнение комиссий FDEV и FTEC

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FTEC

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FTEC в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.93%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.35%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and FTEC have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (9.07%) compared to FDEV (2.97%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 19.15% vs 7.74% for FDEV. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 19.15% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.35% for FTEC.

FDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FTEC is Technology Equities. FDEV tracks Fidelity Targeted International Factor Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор