PortfoliosLab logo
Сравнение FDEV с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEV и FTEC составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.16%
163.07%
FDEV
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEV:

0.33

FTEC:

-0.29

Коэф-т Сортино

FDEV:

0.53

FTEC:

-0.21

Коэф-т Омега

FDEV:

1.07

FTEC:

0.97

Коэф-т Кальмара

FDEV:

0.47

FTEC:

-0.29

Коэф-т Мартина

FDEV:

1.18

FTEC:

-1.18

Индекс Язвы

FDEV:

3.53%

FTEC:

6.31%

Дневная вол-ть

FDEV:

12.55%

FTEC:

25.86%

Макс. просадка

FDEV:

-30.11%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FDEV:

-7.30%

FTEC:

-25.92%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -22.84%.


FDEV

С начала года

1.64%

1 месяц

-6.81%

6 месяцев

-4.07%

1 год

4.57%

5 лет

7.80%

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-22.84%

1 месяц

-16.61%

6 месяцев

-17.91%

1 год

-7.07%

5 лет

18.16%

10 лет

17.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEV и FTEC

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEV и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDEV, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDEV: 0.33
FTEC: -0.29
Коэффициент Сортино FDEV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FDEV: 0.53
FTEC: -0.21
Коэффициент Омега FDEV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDEV: 1.07
FTEC: 0.97
Коэффициент Кальмара FDEV, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FDEV: 0.47
FTEC: -0.29
Коэффициент Мартина FDEV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FDEV: 1.18
FTEC: -1.18

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.29
FDEV
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FTEC

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что больше доходности FTEC в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
3.03%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.63%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FTEC

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.30%
-25.92%
FDEV
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 6.52%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 12.51%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.52%
12.51%
FDEV
FTEC