PortfoliosLab logo
Сравнение FDEV с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEV и FTEC составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.56%
195.87%
FDEV
FTEC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEV:

1.15

FTEC:

0.39

Коэф-т Сортино

FDEV:

1.73

FTEC:

0.74

Коэф-т Омега

FDEV:

1.23

FTEC:

1.10

Коэф-т Кальмара

FDEV:

1.70

FTEC:

0.43

Коэф-т Мартина

FDEV:

4.60

FTEC:

1.48

Индекс Язвы

FDEV:

3.63%

FTEC:

7.84%

Дневная вол-ть

FDEV:

14.59%

FTEC:

30.21%

Макс. просадка

FDEV:

-30.11%

FTEC:

-34.95%

Текущая просадка

FDEV:

0.00%

FTEC:

-16.69%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -13.22%.


FDEV

С начала года

11.25%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

6.80%

1 год

15.88%

5 лет

9.28%

10 лет

N/A

FTEC

С начала года

-13.22%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-9.84%

1 год

9.41%

5 лет

19.28%

10 лет

18.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEV и FTEC

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTEC: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEV и FTEC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

FTEC
Ранг риск-скорректированной доходности FTEC, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTEC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEV c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDEV, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDEV: 1.15
FTEC: 0.39
Коэффициент Сортино FDEV, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEV: 1.73
FTEC: 0.74
Коэффициент Омега FDEV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FDEV: 1.23
FTEC: 1.10
Коэффициент Кальмара FDEV, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDEV: 1.70
FTEC: 0.43
Коэффициент Мартина FDEV, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDEV: 4.60
FTEC: 1.48

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
0.39
FDEV
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FTEC

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности FTEC в 0.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.77%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.56%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FTEC

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-16.69%
FDEV
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 9.80%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 19.51%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.80%
19.51%
FDEV
FTEC