PortfoliosLab logo
Сравнение FDEV с FDVV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEV и FDVV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.16%
88.70%
FDEV
FDVV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEV:

0.33

FDVV:

0.22

Коэф-т Сортино

FDEV:

0.53

FDVV:

0.36

Коэф-т Омега

FDEV:

1.07

FDVV:

1.05

Коэф-т Кальмара

FDEV:

0.47

FDVV:

0.22

Коэф-т Мартина

FDEV:

1.18

FDVV:

1.24

Индекс Язвы

FDEV:

3.53%

FDVV:

2.39%

Дневная вол-ть

FDEV:

12.55%

FDVV:

13.30%

Макс. просадка

FDEV:

-30.11%

FDVV:

-40.25%

Текущая просадка

FDEV:

-7.30%

FDVV:

-13.41%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у FDVV с доходностью -9.36%.


FDEV

С начала года

1.64%

1 месяц

-6.24%

6 месяцев

-4.07%

1 год

5.03%

5 лет

8.96%

10 лет

N/A

FDVV

С начала года

-9.36%

1 месяц

-10.34%

6 месяцев

-9.52%

1 год

3.75%

5 лет

19.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEV и FDVV

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.


График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
График комиссии FDVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDVV: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEV и FDVV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

FDVV
Ранг риск-скорректированной доходности FDVV, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDVV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDEV, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FDEV: 0.33
FDVV: 0.22
Коэффициент Сортино FDEV, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FDEV: 0.53
FDVV: 0.36
Коэффициент Омега FDEV, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDEV: 1.07
FDVV: 1.05
Коэффициент Кальмара FDEV, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FDEV: 0.47
FDVV: 0.22
Коэффициент Мартина FDEV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
FDEV: 1.18
FDVV: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FDVV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.22
FDEV
FDVV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FDVV

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности FDVV в 3.38%


TTM202420232022202120202019201820172016
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
3.03%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF
3.38%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.63%1.04%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FDVV

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FDVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.30%
-13.41%
FDEV
FDVV

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 6.52%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.52%
8.21%
FDEV
FDVV