PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с FDVV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEV returned 7.74%/yr vs 14.54%/yr for FDVV. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 14.74%.

FDEV

1 день
-0.16%
1 месяц
3.12%
6 месяцев
3.64%
С начала года
9.75%
1 год
19.52%
3 года*
16.77%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
Всё время*
8.63%

FDVV

1 день
0.03%
1 месяц
3.96%
6 месяцев
10.36%
С начала года
14.74%
1 год
23.27%
3 года*
20.08%
5 лет*
14.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDEV

Fidelity International Multifactor ETF
$1.19M$1.06M$1.17M

FDVV

Fidelity High Dividend ETF
$53.45M$50.07M$46.63M

Сравнение доходности по годам FDEV и FDVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		9.75%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.29%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		14.74%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%13.58%

Correlation

The correlation between FDEV and FDVV is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.68

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.72

The correlation between FDEV and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEV и FDVV

Секторы
FDEV
FDVV

Финансовые услуги

23.8%
18.5%

Промышленность

15.9%
3.2%

Здравоохранение

13.4%
3.3%

Энергетика

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

9.8%
11.0%

Коммунальные услуги

8.2%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.6%
3.4%

Потребительский циклический сектор

4.5%
13.4%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Технологии

3.1%
28.1%

Недвижимость

-

10.0%

Финансовые услуги

FDEV
23.8%
FDVV
18.5%

Промышленность

FDEV
15.9%
FDVV
3.2%

Здравоохранение

FDEV
13.4%
FDVV
3.3%

Энергетика

FDEV
9.9%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.8%
FDVV
11.0%

Коммунальные услуги

FDEV
8.2%
FDVV
9.1%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.6%
FDVV
3.4%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
FDVV
13.4%

Сырьевые материалы

FDEV
3.9%
FDVV

-

Технологии

FDEV
3.1%
FDVV
28.1%

Недвижимость

FDEV

-

FDVV
10.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с FZILXFDEV с VXUSFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с DYNFFDEV с NSRIX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDEV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDEV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
2.26

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.13

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

2.51

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

10.35

-2.66

FDEV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDVV равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FDVV

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-40.25%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.30%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.82%

-15.90%

+6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-20.18%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.75%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.25%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FDVV

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 2.97%, в то время как у Fidelity High Dividend ETF (FDVV) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.26%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.95%

8.49%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.98%

10.36%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

14.69%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

16.91%

-1.67%

Сравнение комиссий FDEV и FDVV

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FDVV

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FDVV в 2.70%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.93%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.70%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and FDVV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDVV has higher volatility (3.26%) compared to FDEV (2.97%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 14.54% vs 7.74% for FDEV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDEV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 14.54% return vs 7.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 2.70% for FDVV.

FDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FDEV tracks Fidelity Targeted International Factor Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор