PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDEV с FDVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEV с FDVV

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FDEV (Fidelity International Multifactor ETF) and FDVV (Fidelity High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Fidelity Targeted International Factor Index, while FDVV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity Core Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEV returned 6.87%/yr vs 13.24%/yr for FDVV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDEV charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for FDVV.

Доходность

Сравнение доходности FDEV и FDVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 3.19%, что значительно ниже, чем у FDVV с доходностью 7.82%.

FDEV

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.80%
С начала года
3.19%
6 месяцев
6.14%
1 год
13.86%
3 года*
14.15%
5 лет*
6.87%
10 лет*
—

FDVV

1 день
-1.01%
1 месяц
2.40%
С начала года
7.82%
6 месяцев
8.02%
1 год
22.59%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDEV и FDVV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		3.19%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		7.82%17.08%21.81%18.00%-4.21%29.24%2.80%13.81%

Correlation

The correlation between FDEV and FDVV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2019 г.

0.72

The correlation between FDEV and FDVV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEV и FDVV

Секторы
FDEV
FDVV

Финансовые услуги

21.9%
17.0%

Промышленность

15.9%
3.4%

Здравоохранение

13.3%
3.1%

Энергетика

10.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.5%
11.0%

Коммунальные услуги

8.1%
8.7%

Коммуникационные услуги

7.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

4.5%
13.6%

Сырьевые материалы

4.1%

-

Технологии

3.7%
29.1%

Недвижимость

-

10.1%

Финансовые услуги

FDEV
21.9%
FDVV
17.0%

Промышленность

FDEV
15.9%
FDVV
3.4%

Здравоохранение

FDEV
13.3%
FDVV
3.1%

Энергетика

FDEV
10.8%
FDVV

-

Потребительский защитный сектор

FDEV
9.5%
FDVV
11.0%

Коммунальные услуги

FDEV
8.1%
FDVV
8.7%

Коммуникационные услуги

FDEV
7.2%
FDVV
3.7%

Потребительский циклический сектор

FDEV
4.5%
FDVV
13.6%

Сырьевые материалы

FDEV
4.1%
FDVV

-

Технологии

FDEV
3.7%
FDVV
29.1%

Недвижимость

FDEV

-

FDVV
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Multifactor ETF

Fidelity High Dividend ETF

Часто сравнивают с FDEV:
FDEV с IDEVFDEV с VXUSFDEV с FZILXFDEV с AVDEFDEV с FTECFDEV с DYNFFDEV с NSRIX
Часто сравнивают с FDVV:
FDVV с SCHDFDVV с VYMFDVV с VOOFDVV с SPYDFDVV с FDRRFDVV с DESFDVV с FGRIX

Доходность на риск

FDEV vs. FDVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FDVV
Ранг доходности на риск FDVV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDVV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDVV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDVV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDVV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDVV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDEV c FDVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и Fidelity High Dividend ETF (FDVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDEVFDVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.36

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.69
3.28

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.44

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.56

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

10.62

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDEV vs. FDVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа FDVV равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и FDVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDEVFDVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.36

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.90

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.79

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FDEV и FDVV

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки FDVV в -40.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и FDVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEVFDVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.11%

-40.25%

+10.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

-9.30%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.47%

-15.90%

+5.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-20.18%

-8.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-1.64%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.28%

-3.80%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

2.23%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и FDVV

Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с Fidelity High Dividend ETF (FDVV) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FDEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEVFDVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

3.04%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.07%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

10.08%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.75%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

17.00%

-1.67%

Сравнение комиссий FDEV и FDVV

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FDVV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и FDVV

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FDVV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF		2.85%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%
FDVV
Fidelity High Dividend ETF		2.73%2.89%2.94%3.77%3.44%2.70%3.19%3.93%4.05%3.66%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FDEV and FDVV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEV has higher volatility (3.48%) compared to FDVV (3.04%). In terms of maximum drawdown, FDEV dropped -30.11% vs FDVV's -40.25%.

On 5-year performance, FDVV leads with 13.24% vs 6.87% for FDEV. On fees, FDVV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FDVV has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDVV has performed better with a 13.24% return vs 6.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDVV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for FDEV.

FDEV has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.73% for FDVV.

FDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FDVV is Large Cap Blend Equities. FDEV tracks Fidelity Targeted International Factor Index, while FDVV tracks Fidelity Core Dividend Index. Their fees differ too: 0.39% for FDEV and 0.29% for FDVV.

FDVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEV и FDVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор