PortfoliosLab logo
Сравнение FDEV с IDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FDEV и IDEV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FDEV и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.99%
57.60%
FDEV
IDEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDEV:

1.11

IDEV:

0.69

Коэф-т Сортино

FDEV:

1.68

IDEV:

1.08

Коэф-т Омега

FDEV:

1.23

IDEV:

1.15

Коэф-т Кальмара

FDEV:

1.65

IDEV:

0.89

Коэф-т Мартина

FDEV:

4.45

IDEV:

2.81

Индекс Язвы

FDEV:

3.63%

IDEV:

4.23%

Дневная вол-ть

FDEV:

14.59%

IDEV:

17.20%

Макс. просадка

FDEV:

-30.11%

IDEV:

-34.77%

Текущая просадка

FDEV:

0.00%

IDEV:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, FDEV показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 10.11%.


FDEV

С начала года

11.58%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

7.66%

1 год

16.12%

5 лет

9.17%

10 лет

N/A

IDEV

С начала года

10.11%

1 месяц

2.25%

6 месяцев

6.20%

1 год

11.81%

5 лет

11.71%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FDEV и IDEV

FDEV берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%.


График комиссии FDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDEV: 0.39%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDEV: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDEV и IDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FDEV
Ранг риск-скорректированной доходности FDEV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDEV, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

IDEV
Ранг риск-скорректированной доходности IDEV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDEV c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FDEV, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FDEV: 1.11
IDEV: 0.69
Коэффициент Сортино FDEV, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDEV: 1.68
IDEV: 1.08
Коэффициент Омега FDEV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FDEV: 1.23
IDEV: 1.15
Коэффициент Кальмара FDEV, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FDEV: 1.65
IDEV: 0.89
Коэффициент Мартина FDEV, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FDEV: 4.45
IDEV: 2.81

Показатель коэффициента Шарпа FDEV на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEV и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.11
0.69
FDEV
IDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEV и IDEV

Дивидендная доходность FDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности IDEV в 3.00%


TTM20242023202220212020201920182017
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.76%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.00%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Просадки

Сравнение просадок FDEV и IDEV

Максимальная просадка FDEV за все время составила -30.11%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEV и IDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-0.52%
FDEV
IDEV

Волатильность

Сравнение волатильности FDEV и IDEV

Текущая волатильность для Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) составляет 9.77%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что FDEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.77%
11.47%
FDEV
IDEV