Сравнение FDEM с SPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM).
FDEM и SPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. SPEM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets BMI. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и SPEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEM и SPEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.95% | 26.75% | 9.34% | 17.26% | -13.11% | -3.52% | 8.87% | 5.73% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.56% | 25.63% | 11.40% | 10.51% | -17.90% | 1.51% | 14.55% | 10.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у SPEM с доходностью 0.56%.
FDEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
SPEM
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и SPEM
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPEM в 0.11%.
Доходность на риск
FDEM vs. SPEM — Ранг доходности на риск
FDEM
SPEM
Сравнение FDEM c SPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEM | SPEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.28 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.79 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.87 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.12 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.28 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.21 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FDEM и SPEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и SPEM
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SPEM в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.14% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.76% | 2.77% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и SPEM
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки SPEM в -64.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и SPEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -64.41% | +30.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.35% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -31.94% | +2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -8.25% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -14.87% | +5.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.25% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и SPEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с SPDR Portfolio Emerging Markets ETF (SPEM) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEM | SPEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 7.45% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 12.23% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 17.79% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 16.94% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 18.75% | -0.99% |