Сравнение FDEM с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
FDEM и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEM и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.95% | 26.75% | 9.34% | 17.26% | -13.11% | -3.52% | 8.87% | 5.73% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.89% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 10.67% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.89%.
FDEM
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 28.89%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- —
SCHE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 7.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и SCHE
FDEM берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHE в 0.11%.
Доходность на риск
FDEM vs. SCHE — Ранг доходности на риск
FDEM
SCHE
Сравнение FDEM c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEM | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.25 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 1.78 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.92 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.21 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEM | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.25 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.21 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FDEM и SCHE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и SCHE
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности SCHE в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.14% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.85% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и SCHE
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEM | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -36.20% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -12.14% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -33.77% | +4.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.83% | -8.15% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -12.71% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.23% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и SCHE
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEM | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 7.69% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | 12.64% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 18.23% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.78% | 17.51% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 19.42% | -1.66% |