PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDEM с FEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDEM с FEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDEM (Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF) and FEM (First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund) are both Emerging Markets Equities funds - FDEM tracks the Fidelity Emerging Markets Multifactor Index while FEM tracks the NASDAQ AlphaDEX EM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FDEM returned 9.74%/yr vs 7.90%/yr for FEM. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. FDEM charges 0.25%/yr vs 0.80%/yr for FEM.

Доходность

Сравнение доходности FDEM и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDEM показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 17.80%.

FDEM

1 день
-0.75%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
8.40%
С начала года
16.86%
1 год
28.96%
3 года*
20.12%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
Всё время*
8.47%

FEM

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
8.66%
С начала года
17.80%
1 год
29.70%
3 года*
16.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.31%
Всё время*
3.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDEM

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF
$2.84M$2.69M$4.44M

FEM

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
$3.81M$3.59M$3.60M

Сравнение доходности по годам FDEM и FEM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		16.86%26.75%9.34%17.26%-13.11%-3.52%8.87%5.60%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		17.80%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%8.48%

Correlation

The correlation between FDEM and FEM is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

0.82

The correlation between FDEM and FEM has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDEM и FEM

Секторы
FDEM
FEM

Технологии

39.5%
29.9%

Финансовые услуги

15.8%
7.5%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

9.4%
4.6%

Энергетика

6.7%
12.2%

Потребительский защитный сектор

6.6%
2.9%

Недвижимость

4.5%
2.5%

Промышленность

4.3%
19.1%

Сырьевые материалы

2.6%
7.2%

Коммунальные услуги

0.0%
6.0%

Здравоохранение

-

2.7%

Технологии

FDEM
39.5%
FEM
29.9%

Финансовые услуги

FDEM
15.8%
FEM
7.5%

Потребительский циклический сектор

FDEM
10.7%
FEM
5.4%

Коммуникационные услуги

FDEM
9.4%
FEM
4.6%

Энергетика

FDEM
6.7%
FEM
12.2%

Потребительский защитный сектор

FDEM
6.6%
FEM
2.9%

Недвижимость

FDEM
4.5%
FEM
2.5%

Промышленность

FDEM
4.3%
FEM
19.1%

Сырьевые материалы

FDEM
2.6%
FEM
7.2%

Коммунальные услуги

FDEM
0.0%
FEM
6.0%

Здравоохранение

FDEM

-

FEM
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FDEM:
FDEM с VWOFDEM с IEMGFDEM с FEMSXFDEM с DFEMXFDEM с EMGFFDEM с QINTFDEM с IGRO
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с IQQE.DEFEM с VXUS

Доходность на риск

FDEM vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDEM
Ранг доходности на риск FDEM: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEM: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEM: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDEM c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDEMFEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.47

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.94

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.74

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.98

8.43

-1.44

FDEM vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDEM на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDEM и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDEM и FEM

Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDEMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-46.23%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-10.88%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.04%

-18.79%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.82%

-31.72%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-4.59%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-14.94%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

3.53%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FDEM и FEM

Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) имеют волатильность 7.03% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDEMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.03%

7.30%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

17.50%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

20.35%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

18.90%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

21.03%

-2.70%

Сравнение комиссий FDEM и FEM

FDEM берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDEM и FEM

Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности FEM в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF		2.99%3.23%4.05%4.41%3.95%2.71%1.84%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.24%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Часто задаваемые вопросы

FDEM and FEM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEM has higher volatility (7.30%) compared to FDEM (7.03%). In terms of maximum drawdown, FDEM dropped -33.65% vs FEM's -46.23%.

On 5-year performance, FDEM leads with 9.74% vs 7.90% for FEM. On fees, FDEM is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FDEM has been the lower-risk option at 7.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEM has performed better with a 9.74% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDEM is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.80% for FEM.

FDEM has the higher dividend yield at 2.99%, compared with 2.24% for FEM.

FDEM tracks Fidelity Emerging Markets Multifactor Index, while FEM tracks NASDAQ AlphaDEX EM Index. They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for FDEM and 0.80% for FEM.

FEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDEM и FEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор