Сравнение FDEM с FEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).
FDEM и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDEM - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Targeted Emerging Markets Factor Index. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDEM и FEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDEM и FEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 2.77% | 26.75% | 9.34% | 17.26% | -13.11% | -3.52% | 8.87% | 5.73% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 9.64% | 28.36% | 3.01% | 10.84% | -14.24% | 7.40% | -1.68% | 9.91% |
Доходность по периодам
С начала года, FDEM показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 9.64%.
FDEM
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 6.29%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 17.22%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- —
FEM
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 35.39%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDEM и FEM
FDEM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.
Доходность на риск
FDEM vs. FEM — Ранг доходности на риск
FDEM
FEM
Сравнение FDEM c FEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDEM | FEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.85 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.34 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.66 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 12.54 | -3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDEM | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.85 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.16 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FDEM и FEM составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDEM и FEM
Дивидендная доходность FDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FEM в 2.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDEM Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF | 3.17% | 3.23% | 4.05% | 4.41% | 3.95% | 2.71% | 1.84% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEM First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund | 2.84% | 3.13% | 3.66% | 4.96% | 6.15% | 4.15% | 2.68% | 3.31% | 3.52% | 2.45% | 2.25% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок FDEM и FEM
Максимальная просадка FDEM за все время составила -33.65%, что меньше максимальной просадки FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDEM и FEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDEM | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.65% | -46.23% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -13.19% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -31.72% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -5.40% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.00% | -15.20% | +6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.79% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDEM и FEM
Fidelity Emerging Markets Multifactor ETF (FDEM) имеет более высокую волатильность в 9.54% по сравнению с First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что FDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDEM | FEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 8.51% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 13.64% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 19.24% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.21% | -2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.76% | 20.95% | -3.19% |