PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с TRAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCAX и TRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		-2.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-3.16%21.05%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции TRAIX по среднегодовой доходности: 14.40% против 11.53% соответственно.

FDCAX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.57%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.40%

TRAIX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.95%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с SCHDFDCAX с VUGFDCAX с FGRTXFDCAX с FFIDX
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX

Сравнение комиссий FDCAX и TRAIX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TRAIX в 0.59%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Доходность на риск

FDCAX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXTRAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.39

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.56

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

10.55

-3.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRAIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.90

-0.31

Корреляция

Корреляция между FDCAX и TRAIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и TRAIX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		8.18%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.39%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и TRAIX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и TRAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCAXTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-26.84%

-31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-6.77%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-17.00%

-12.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-26.84%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-4.45%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-2.86%

-7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

1.65%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и TRAIX

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCAXTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

3.66%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

9.74%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

13.50%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

13.25%

+7.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

12.98%

+7.59%