PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с FGRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCAX и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		-2.69%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 14.40% против 15.34% соответственно.

FDCAX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-2.69%
6 месяцев
0.47%
1 год
20.57%
3 года*
19.81%
5 лет*
11.15%
10 лет*
14.40%

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с SCHDFDCAX с VUGFDCAX с FFIDXFDCAX с FSCSX
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Сравнение комиссий FDCAX и FGRTX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund

Доходность на риск

FDCAX vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.47

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.09

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.25

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

10.43

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.90

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.85

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.45

+0.14

Корреляция

Корреляция между FDCAX и FGRTX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и FGRTX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности FGRTX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		8.18%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и FGRTX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCAXFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-56.17%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.17%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-23.35%

-6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-35.18%

+2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-6.14%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-8.77%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.62%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и FGRTX

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCAXFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

5.56%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

9.76%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

18.39%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.90%

16.73%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

18.12%

+2.45%