PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDCAX с FGRTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с FGRTX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDCAX или FGRTX.

Корреляция

Корреляция между FDCAX и FGRTX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDCAX:

-0.24

FGRTX:

0.63

Коэф-т Сортино

FDCAX:

-0.05

FGRTX:

1.12

Коэф-т Омега

FDCAX:

0.99

FGRTX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FDCAX:

-0.14

FGRTX:

0.76

Коэф-т Мартина

FDCAX:

-0.33

FGRTX:

2.96

Индекс Язвы

FDCAX:

13.31%

FGRTX:

4.77%

Дневная вол-ть

FDCAX:

25.85%

FGRTX:

19.52%

Макс. просадка

FDCAX:

-58.11%

FGRTX:

-57.06%

Текущая просадка

FDCAX:

-17.76%

FGRTX:

-1.94%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям FGRTX по среднегодовой доходности: 3.06% против 6.52% соответственно.

FDCAX

С начала года

1.33%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

-13.77%

1 год

-5.66%

5 лет

5.97%

10 лет

3.06%

FGRTX

С начала года

4.29%

1 месяц

13.54%

6 месяцев

3.21%

1 год

12.43%

5 лет

18.08%

10 лет

6.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDCAX и FGRTX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FGRTX в 0.61%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDCAX и FGRTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDCAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRTX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDCAX c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и FGRTX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FGRTX в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		0.26%0.26%0.37%0.43%0.39%0.03%0.69%0.91%0.95%1.24%14.02%11.82%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		2.57%2.68%2.06%4.38%4.79%9.09%12.98%21.72%16.27%1.97%4.07%5.39%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и FGRTX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.11%, примерно равная максимальной просадке FGRTX в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FGRTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и FGRTX

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...