Сравнение FDCAX с FXAIX
FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - FDCAX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. FDCAX is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 10 years, FDCAX returned 16.38%/yr vs 15.39%/yr for FXAIX. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FDCAX charges 0.66%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности FDCAX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FDCAX показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 13.76%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции FXAIX по среднегодовой доходности: 16.38% против 15.39% соответственно.
FDCAX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 2.79%
- 6 месяцев
- 15.55%
- С начала года
- 18.96%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- 16.38%
- Всё время*
- 12.01%
FXAIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- 15.39%
- Всё время*
- 14.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FDCAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 18.96% | 18.05% | 25.11% | 28.81% | -21.23% | 23.85% | 33.92% | 30.15% | -5.23% | 22.83% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 13.76% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Correlation
The correlation between FDCAX and FXAIX is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г. | 0.94 |
The correlation between FDCAX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FDCAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FDCAX
FXAIX
Сравнение FDCAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FDCAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.67 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 11.48 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FDCAX и FXAIX
Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FDCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -33.79% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -8.89% | -2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.68% | -18.76% | -10.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -24.50% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -33.79% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.88% | -3.77% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.07% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCAX и FXAIX
Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FDCAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 4.13% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 10.33% | +3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 12.94% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 17.05% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.66% | 18.09% | +2.57% |
Сравнение комиссий FDCAX и FXAIX
FDCAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCAX и FXAIX
Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности FXAIX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 6.69% | 7.96% | 18.33% | 3.33% | 9.32% | 16.76% | 8.38% | 13.50% | 13.29% | 10.43% | 5.62% | 12.38% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FDCAX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FDCAX has higher volatility (5.21%) compared to FXAIX (4.13%). In terms of maximum drawdown, FDCAX dropped -58.53% vs FXAIX's -33.79%.
FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FDCAX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор