PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDCAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с FXAIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDCAX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FDCAX и FXAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDCAX:

-0.24

FXAIX:

0.63

Коэф-т Сортино

FDCAX:

-0.05

FXAIX:

1.13

Коэф-т Омега

FDCAX:

0.99

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FDCAX:

-0.14

FXAIX:

0.76

Коэф-т Мартина

FDCAX:

-0.33

FXAIX:

2.94

Индекс Язвы

FDCAX:

13.31%

FXAIX:

4.88%

Дневная вол-ть

FDCAX:

25.85%

FXAIX:

19.75%

Макс. просадка

FDCAX:

-58.11%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FDCAX:

-17.76%

FXAIX:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.06% против 12.55% соответственно.

FDCAX

С начала года

1.33%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

-13.77%

1 год

-5.66%

5 лет

5.97%

10 лет

3.06%

FXAIX

С начала года

0.61%

1 месяц

11.77%

6 месяцев

0.98%

1 год

12.65%

5 лет

17.34%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDCAX и FXAIX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDCAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDCAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDCAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и FXAIX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности FXAIX в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		0.26%0.26%0.37%0.43%0.39%0.03%0.69%0.91%0.95%1.24%14.02%11.82%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и FXAIX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.11%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и FXAIX

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 6.41% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...