PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDCAX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с VUG

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDCAX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FDCAX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDCAX:

-0.24

VUG:

0.77

Коэф-т Сортино

FDCAX:

-0.05

VUG:

1.28

Коэф-т Омега

FDCAX:

0.99

VUG:

1.18

Коэф-т Кальмара

FDCAX:

-0.14

VUG:

0.91

Коэф-т Мартина

FDCAX:

-0.33

VUG:

3.07

Индекс Язвы

FDCAX:

13.31%

VUG:

6.75%

Дневная вол-ть

FDCAX:

25.85%

VUG:

25.16%

Макс. просадка

FDCAX:

-58.11%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FDCAX:

-17.76%

VUG:

-2.74%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FDCAX на уровне 1.33% и VUG на уровне 1.33%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 3.06% против 15.30% соответственно.

FDCAX

С начала года

1.33%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

-13.77%

1 год

-5.66%

5 лет

5.97%

10 лет

3.06%

VUG

С начала года

1.33%

1 месяц

18.26%

6 месяцев

4.67%

1 год

19.15%

5 лет

18.56%

10 лет

15.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDCAX и VUG

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDCAX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDCAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDCAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и VUG

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		0.26%0.26%0.37%0.43%0.39%0.03%0.69%0.91%0.95%1.24%14.02%11.82%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и VUG

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.11%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 6.41%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...