PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FDCAX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCAX с VUG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FDCAX is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 10 years, FDCAX returned 16.38%/yr vs 17.74%/yr for VUG. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. FDCAX charges 0.66%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность 18.96%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.37%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 16.38% против 17.74% соответственно.

FDCAX

1 день
1.46%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
15.55%
С начала года
18.96%
1 год
29.70%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.56%
10 лет*
16.38%
Всё время*
12.01%

VUG

1 день
-0.40%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
14.16%
С начала года
9.37%
1 год
18.90%
3 года*
24.05%
5 лет*
12.87%
10 лет*
17.74%
Всё время*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FDCAX

Fidelity Capital Appreciation Fund
$0.00$0.00$0.00

VUG

Vanguard Growth ETF
$575.70M$646.88M$656.90M

Сравнение доходности по годам FDCAX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		18.96%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.37%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Correlation

The correlation between FDCAX and VUG is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.91

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.93

The correlation between FDCAX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDCAX и VUG

Секторы
FDCAX
VUG

Технологии

34.3%
56.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.5%

Финансовые услуги

11.3%
3.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
15.4%

Промышленность

9.4%
5.3%

Энергетика

5.7%
0.3%

Здравоохранение

5.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
1.4%

Сырьевые материалы

3.4%
0.5%

Недвижимость

1.3%
1.0%

Коммунальные услуги

0.6%
0.7%

Технологии

FDCAX
34.3%
VUG
56.2%

Потребительский циклический сектор

FDCAX
12.8%
VUG
11.5%

Финансовые услуги

FDCAX
11.3%
VUG
3.8%

Коммуникационные услуги

FDCAX
11.2%
VUG
15.4%

Промышленность

FDCAX
9.4%
VUG
5.3%

Энергетика

FDCAX
5.7%
VUG
0.3%

Здравоохранение

FDCAX
5.3%
VUG
4.7%

Потребительский защитный сектор

FDCAX
4.9%
VUG
1.4%

Сырьевые материалы

FDCAX
3.4%
VUG
0.5%

Недвижимость

FDCAX
1.3%
VUG
1.0%

Коммунальные услуги

FDCAX
0.6%
VUG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с FXAIXFDCAX с VOOFDCAX с SPYFDCAX с FGRTXFDCAX с FCPGXFDCAX с SCHDFDCAX с VPMAX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с VOOVUG с SCHGVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FDCAX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FDCAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDCAXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.07

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.55

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

1.15

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

3.64

+6.72

FDCAX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и VUG

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCAXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-50.68%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-16.53%

+5.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.68%

-22.85%

-6.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-35.61%

+5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-35.61%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.62%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.88%

-7.08%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

5.20%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 5.21%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCAXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

6.15%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

14.41%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

17.77%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.21%

22.54%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.66%

21.58%

-0.92%

Сравнение комиссий FDCAX и VUG

FDCAX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и VUG

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%, что больше доходности VUG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		6.69%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.38%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FDCAX and VUG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VUG has higher volatility (6.15%) compared to FDCAX (5.21%). In terms of maximum drawdown, FDCAX dropped -58.53% vs VUG's -50.68%.

FDCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCAX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор