Сравнение FDCAX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCAX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCAX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | -2.69% | 18.05% | 25.11% | 28.81% | -21.23% | 23.85% | 33.92% | 30.15% | -5.23% | 22.83% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.40% против 16.16% соответственно.
FDCAX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 14.40%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCAX и VUG
FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
FDCAX vs. VUG — Ранг доходности на риск
FDCAX
VUG
Сравнение FDCAX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCAX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.32 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.19 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 4.15 | +3.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.57 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между FDCAX и VUG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCAX и VUG
Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 8.18% | 7.96% | 18.33% | 3.33% | 9.32% | 16.76% | 8.38% | 13.50% | 13.29% | 10.43% | 5.62% | 12.38% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FDCAX и VUG
Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -50.68% | -7.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -16.53% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -35.61% | +5.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -35.61% | +2.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -12.25% | +4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -7.13% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 4.72% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCAX и VUG
Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 6.76%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCAX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 7.12% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 12.70% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 22.70% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 22.22% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 21.38% | -0.81% |