PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDCAX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с VUG

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDCAX или VUG.

Корреляция

Корреляция между FDCAX и VUG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.23%
812.20%
FDCAX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDCAX:

-0.33

VUG:

0.50

Коэф-т Сортино

FDCAX:

-0.26

VUG:

0.85

Коэф-т Омега

FDCAX:

0.95

VUG:

1.12

Коэф-т Кальмара

FDCAX:

-0.27

VUG:

0.54

Коэф-т Мартина

FDCAX:

-0.70

VUG:

1.95

Индекс Язвы

FDCAX:

12.16%

VUG:

6.32%

Дневная вол-ть

FDCAX:

25.67%

VUG:

24.80%

Макс. просадка

FDCAX:

-58.11%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

FDCAX:

-25.56%

VUG:

-15.60%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -8.28%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -12.06%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 2.04% против 13.66% соответственно.

FDCAX

С начала года

-8.28%

1 месяц

-6.91%

6 месяцев

-21.87%

1 год

-11.16%

5 лет

4.73%

10 лет

2.04%

VUG

С начала года

-12.06%

1 месяц

-7.27%

6 месяцев

-6.87%

1 год

9.39%

5 лет

16.29%

10 лет

13.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDCAX и VUG

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
График комиссии FDCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDCAX: 0.84%
VUG
Vanguard Growth ETF
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDCAX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDCAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDCAX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDCAX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDCAX: -0.33
VUG: 0.50
Коэффициент Сортино FDCAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDCAX: -0.26
VUG: 0.85
Коэффициент Омега FDCAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDCAX: 0.95
VUG: 1.12
Коэффициент Кальмара FDCAX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDCAX: -0.27
VUG: 0.54
Коэффициент Мартина FDCAX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDCAX: -0.70
VUG: 1.95

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
0.50
FDCAX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и VUG

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности VUG в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		0.28%0.26%0.37%0.43%0.39%0.03%0.69%0.91%0.95%1.24%14.02%11.82%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.54%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и VUG

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.11%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.56%
-15.60%
FDCAX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 13.77%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.77%
16.53%
FDCAX
VUG