PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с FCPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FDCAX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		-1.86%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		0.26%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции FCPGX по среднегодовой доходности: 14.50% против 13.53% соответственно.

FDCAX

1 день
0.85%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
1.04%
1 год
20.63%
3 года*
20.14%
5 лет*
11.34%
10 лет*
14.50%

FCPGX

1 день
1.10%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.99%
1 год
23.15%
3 года*
14.29%
5 лет*
4.39%
10 лет*
13.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с SCHDFDCAX с VUGFDCAX с FGRTXFDCAX с FFIDX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Сравнение комиссий FDCAX и FCPGX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund

Доходность на риск

FDCAX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXFCPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.03

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.54

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.84

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.39

6.81

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCPGX равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.03

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.19

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.50

+0.09

Корреляция

Корреляция между FDCAX и FCPGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и FCPGX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности FCPGX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		8.11%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		6.37%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и FCPGX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FCPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FDCAXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-59.11%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-13.12%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-39.04%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-39.04%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-7.84%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-10.77%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.72%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и FCPGX

Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 6.69%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FDCAXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

9.73%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

16.77%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

24.95%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

23.42%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

22.74%

-2.18%