PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDCAX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDCAX с FCPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FDCAX (Fidelity Capital Appreciation Fund) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - FDCAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FDCAX returned 16.30%/yr vs 14.76%/yr for FCPGX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FDCAX charges 0.84%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность 15.86%, что значительно ниже, чем у FCPGX с доходностью 17.99%. За последние 10 лет акции FDCAX превзошли акции FCPGX по среднегодовой доходности: 16.30% против 14.76% соответственно.

FDCAX

1 день
-0.80%
1 месяц
3.62%
С начала года
15.86%
6 месяцев
15.96%
1 год
33.05%
3 года*
24.74%
5 лет*
14.14%
10 лет*
16.30%

FCPGX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.35%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.58%
1 год
37.19%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.07%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDCAX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		15.86%18.05%25.11%28.81%-21.23%23.85%33.92%30.15%-5.23%22.83%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		17.99%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%28.99%

Correlation

The correlation between FDCAX and FCPGX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2004 г.

0.89

The correlation between FDCAX and FCPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Capital Appreciation Fund

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с FDCAX:
FDCAX с VOOFDCAX с FXAIXFDCAX с SPYFDCAX с FGRTXFDCAX с VUGFDCAX с SCHDFDCAX с FFIDX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

FDCAX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг доходности на риск FDCAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDCAX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDCAXFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.77

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.44

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.86

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

11.49

+1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDCAX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа FCPGX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDCAXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.77

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.35

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.53

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и FCPGX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDCAXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.53%

-59.11%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-13.12%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.68%

-28.69%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.68%

-39.04%

+9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-39.04%

+5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.87%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.91%

-10.70%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.26%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и FCPGX

Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 4.40%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDCAXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.52%

-2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

16.19%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

21.19%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

23.48%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

22.84%

-2.24%

Сравнение комиссий FDCAX и FCPGX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и FCPGX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%, что больше доходности FCPGX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.41%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		6.87%7.96%18.33%3.33%9.32%16.76%8.38%13.50%13.29%10.43%5.62%12.38%

Часто задаваемые вопросы

FDCAX and FCPGX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (6.52%) compared to FDCAX (4.40%). In terms of maximum drawdown, FDCAX dropped -58.53% vs FCPGX's -59.11%.

FDCAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDCAX и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор