PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDCAX с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с FCPGX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDCAX или FCPGX.

Корреляция

Корреляция между FDCAX и FCPGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.40%
366.52%
FDCAX
FCPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDCAX:

-0.33

FCPGX:

-0.04

Коэф-т Сортино

FDCAX:

-0.26

FCPGX:

0.12

Коэф-т Омега

FDCAX:

0.95

FCPGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FDCAX:

-0.27

FCPGX:

-0.03

Коэф-т Мартина

FDCAX:

-0.70

FCPGX:

-0.13

Индекс Язвы

FDCAX:

12.16%

FCPGX:

8.69%

Дневная вол-ть

FDCAX:

25.67%

FCPGX:

25.38%

Макс. просадка

FDCAX:

-58.11%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

FDCAX:

-25.56%

FCPGX:

-27.93%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность -8.28%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью -14.37%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям FCPGX по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.96% соответственно.

FDCAX

С начала года

-8.28%

1 месяц

-6.91%

6 месяцев

-21.87%

1 год

-11.16%

5 лет

4.73%

10 лет

2.04%

FCPGX

С начала года

-14.37%

1 месяц

-9.13%

6 месяцев

-14.54%

1 год

-4.10%

5 лет

4.36%

10 лет

3.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDCAX и FCPGX

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
График комиссии FCPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCPGX: 1.00%
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
График комиссии FDCAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FDCAX: 0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDCAX и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDCAX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDCAX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FDCAX, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FDCAX: -0.33
FCPGX: -0.04
Коэффициент Сортино FDCAX, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FDCAX: -0.26
FCPGX: 0.12
Коэффициент Омега FDCAX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FDCAX: 0.95
FCPGX: 1.01
Коэффициент Кальмара FDCAX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FDCAX: -0.27
FCPGX: -0.03
Коэффициент Мартина FDCAX, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FDCAX: -0.70
FCPGX: -0.13

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа FCPGX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33
-0.04
FDCAX
FCPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и FCPGX

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FCPGX в 1.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		0.28%0.26%0.37%0.43%0.39%0.03%0.69%0.91%0.95%1.24%14.02%11.82%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.11%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и FCPGX

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.11%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.56%
-27.93%
FDCAX
FCPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и FCPGX

Текущая волатильность для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) составляет 13.77%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.77%
15.04%
FDCAX
FCPGX