PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FDCAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FDCAX с VOO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDCAX или VOO.

Корреляция

Корреляция между FDCAX и VOO составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FDCAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FDCAX:

-0.24

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

FDCAX:

-0.05

VOO:

1.20

Коэф-т Омега

FDCAX:

0.99

VOO:

1.18

Коэф-т Кальмара

FDCAX:

-0.14

VOO:

0.81

Коэф-т Мартина

FDCAX:

-0.33

VOO:

3.09

Индекс Язвы

FDCAX:

13.31%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

FDCAX:

25.85%

VOO:

19.37%

Макс. просадка

FDCAX:

-58.11%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FDCAX:

-17.76%

VOO:

-2.75%

Доходность по периодам

С начала года, FDCAX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.06% против 12.85% соответственно.

FDCAX

С начала года

1.33%

1 месяц

13.07%

6 месяцев

-13.77%

1 год

-5.66%

5 лет

5.97%

10 лет

3.06%

VOO

С начала года

1.73%

1 месяц

13.04%

6 месяцев

2.12%

1 год

13.91%

5 лет

17.57%

10 лет

12.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FDCAX и VOO

FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FDCAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FDCAX
Ранг риск-скорректированной доходности FDCAX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDCAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDCAX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDCAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDCAX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FDCAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FDCAX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDCAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDCAX и VOO

Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности VOO в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FDCAX
Fidelity Capital Appreciation Fund		0.26%0.26%0.37%0.43%0.39%0.03%0.69%0.91%0.95%1.24%14.02%11.82%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FDCAX и VOO

Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.11%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FDCAX и VOO

Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...