Сравнение FDCAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FDCAX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDCAX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | -2.69% | 18.05% | 25.11% | 28.81% | -21.23% | 23.85% | 33.92% | 30.15% | -5.23% | 22.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FDCAX показывает доходность -2.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDCAX имеют среднегодовую доходность 14.40%, а акции SPY немного отстают с 14.06%.
FDCAX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 14.40%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCAX и SPY
FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
FDCAX vs. SPY — Ранг доходности на риск
FDCAX
SPY
Сравнение FDCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDCAX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.96 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 1.49 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.53 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 7.27 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDCAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.96 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.79 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FDCAX и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCAX и SPY
Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 8.18% | 7.96% | 18.33% | 3.33% | 9.32% | 16.76% | 8.38% | 13.50% | 13.29% | 10.43% | 5.62% | 12.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок FDCAX и SPY
Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDCAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.53% | -55.19% | -3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.05% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.68% | -24.50% | -5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.06% | -33.72% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.99% | -5.53% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.95% | -9.09% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.54% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDCAX и SPY
Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDCAX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.76% | 5.35% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 9.50% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.52% | 19.06% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 17.06% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.92% | +2.65% |