Сравнение FDCAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FDCAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 26 нояб. 1986 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDCAX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FDCAX и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FDCAX и SPY
Основные характеристики
FDCAX:
0.09
SPY:
1.88
FDCAX:
0.23
SPY:
2.53
FDCAX:
1.05
SPY:
1.35
FDCAX:
0.10
SPY:
2.83
FDCAX:
0.26
SPY:
11.74
FDCAX:
7.46%
SPY:
2.02%
FDCAX:
21.44%
SPY:
12.64%
FDCAX:
-58.11%
SPY:
-55.19%
FDCAX:
-15.53%
SPY:
-0.42%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDCAX показывает доходность 4.08%, а SPY немного выше – 4.15%. За последние 10 лет акции FDCAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.43% против 13.18% соответственно.
FDCAX
4.08%
-0.48%
-7.19%
2.81%
4.23%
3.43%
SPY
4.15%
1.22%
10.44%
24.34%
14.62%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDCAX и SPY
FDCAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FDCAX и SPY
FDCAX
SPY
Сравнение FDCAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDCAX и SPY
Дивидендная доходность FDCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDCAX Fidelity Capital Appreciation Fund | 0.25% | 0.26% | 0.37% | 0.43% | 0.39% | 0.03% | 0.69% | 0.91% | 0.95% | 1.24% | 14.02% | 11.82% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FDCAX и SPY
Максимальная просадка FDCAX за все время составила -58.11%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDCAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDCAX и SPY
Fidelity Capital Appreciation Fund (FDCAX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что FDCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.