PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVT с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FCVT и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		2.96%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%12.66%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FCVT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.49% против 13.98% соответственно.

FCVT

1 день
2.83%
1 месяц
-3.42%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.95%
1 год
28.88%
3 года*
13.46%
5 лет*
3.16%
10 лет*
10.49%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с FXAIXFCVT с PFF
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FCVT и SPY

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FCVT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

0.93

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

1.45

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.53

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

7.30

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

0.93

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.69

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.78

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.56

+0.01

Корреляция

Корреляция между FCVT и SPY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и SPY

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.65%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и SPY

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-55.19%

+23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-12.05%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-24.50%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-33.72%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-6.24%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-9.09%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.52%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и SPY

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.31%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

9.47%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

19.05%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

17.06%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.92%

-0.98%