Сравнение FCVT с SPFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).
FCVT и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVT и SPFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVT и SPFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 4.51% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.39% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 13.04% | -2.55% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции FCVT превзошли акции SPFF по среднегодовой доходности: 10.66% против 2.57% соответственно.
FCVT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 10.66%
SPFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и SPFF
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPFF в 0.58%.
Доходность на риск
FCVT vs. SPFF — Ранг доходности на риск
FCVT
SPFF
Сравнение FCVT c SPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | SPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.57 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.87 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 0.82 | +2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 2.31 | +9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.57 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.05 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.19 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.24 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FCVT и SPFF составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и SPFF
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности SPFF в 6.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.63% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.85% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и SPFF
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и SPFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVT | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -35.92% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -7.58% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -22.88% | -7.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -35.92% | +4.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -6.31% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -4.09% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.68% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и SPFF
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVT | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 3.33% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 7.17% | +5.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 11.27% | +4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 10.79% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 13.46% | +3.49% |