Сравнение FCVT с PFLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).
FCVT и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVT и PFLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVT и PFLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 2.96% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 3.21% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.25% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у PFLD с доходностью 0.25%.
FCVT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 10.49%
PFLD
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 1.72%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и PFLD
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.
Доходность на риск
FCVT vs. PFLD — Ранг доходности на риск
FCVT
PFLD
Сравнение FCVT c PFLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | PFLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.33 | +1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.48 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 0.30 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 1.09 | +10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.33 | +1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.12 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.14 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между FCVT и PFLD составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и PFLD
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности PFLD в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.65% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.05% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и PFLD
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и PFLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVT | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -33.20% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -4.06% | -4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -15.51% | -14.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -1.67% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -4.28% | -6.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.12% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и PFLD
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVT | PFLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 1.14% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 2.22% | +10.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 5.28% | +10.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 7.49% | +6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 13.55% | +3.39% |