PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVT с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVT с FPEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).

FCVT и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVT и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVT и FPEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		4.51%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%4.27%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью -0.32%.

FCVT

1 день
1.51%
1 месяц
-2.71%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.53%
1 год
30.26%
3 года*
14.03%
5 лет*
3.47%
10 лет*
10.66%

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с FXAIXFCVT с PFF
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP

Сравнение комиссий FCVT и FPEI

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FPEI в 0.85%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

FCVT vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTFPEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.74

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.29

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.04

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.28

8.38

+3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVT vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.74

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.72

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.55

+0.03

Корреляция

Корреляция между FCVT и FPEI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и FPEI

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности FPEI в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.63%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и FPEI

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и FPEI.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVTFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-27.51%

-4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-3.90%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-16.46%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-1.98%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-3.10%

-7.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.95%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и FPEI

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVTFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

2.19%

+4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.01%

2.93%

+10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

4.55%

+11.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

5.93%

+8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

8.92%

+8.03%