Сравнение FCVT с FPEI
FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past 5 years, FCVT returned 7.58%/yr vs 4.20%/yr for FPEI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.
Доходность
Сравнение доходности FCVT и FPEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью 1.56%.
FCVT
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 7.08%
- С начала года
- 25.61%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 47.07%
- 3 года*
- 21.35%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 12.36%
FPEI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCVT и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 25.61% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 4.27% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 1.56% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 15.86% | -4.29% | 2.23% |
Correlation
The correlation between FCVT and FPEI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVT vs. FPEI — Ранг доходности на риск
FCVT
FPEI
Сравнение FCVT c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.54 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.58 | 2.38 | +3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.90 | 11.84 | +9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.97 | 2.34 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.71 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.57 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и FPEI
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и FPEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVT | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -27.51% | -4.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -3.63% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -4.26% | -10.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -16.46% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.16% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.36% | -3.06% | -7.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 0.73% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и FPEI
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVT | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.07% | 0.95% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 3.06% | +9.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 3.69% | +12.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.09% | 5.97% | +8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.85% | 8.86% | +5.99% |
Сравнение комиссий FCVT и FPEI
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FPEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и FPEI
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FPEI в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.19% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.72% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FCVT and FPEI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVT has higher volatility (6.07%) compared to FPEI (0.95%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs FPEI's -27.51%.
On 5-year performance, FCVT leads with 7.58% vs 4.20% for FPEI. On fees, FPEI is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FPEI has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FCVT has performed better with a 7.58% return vs 4.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FPEI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
FPEI has the higher dividend yield at 5.72%, compared with 1.19% for FCVT.
Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.85% for FPEI.
FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVT и FPEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор