PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVT с FPE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVT с FPE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds from First Trust. Both are actively managed. Over the past 10 years, FCVT returned 12.36%/yr vs 5.04%/yr for FPE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for FPE.

Доходность

Сравнение доходности FCVT и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции FCVT превзошли акции FPE по среднегодовой доходности: 12.36% против 5.04% соответственно.

FCVT

1 день
-1.20%
1 месяц
7.08%
С начала года
25.61%
6 месяцев
25.00%
1 год
47.07%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.36%

FPE

1 день
-0.11%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
8.50%
3 года*
10.04%
5 лет*
3.08%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVT и FPE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		25.61%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%12.66%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		0.97%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%

Correlation

The correlation between FCVT and FPE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.41

The correlation between FCVT and FPE shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCVT и FPE

Секторы
FCVT
FPE

Коммунальные услуги

1.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

0.7%

-

Финансовые услуги

0.7%
9.2%

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FCVT
1.3%
FPE
3.1%

Потребительский циклический сектор

FCVT
0.7%
FPE

-

Финансовые услуги

FCVT
0.7%
FPE
9.2%

Здравоохранение

FCVT
0.7%
FPE

-

Сырьевые материалы

FCVT

-

FPE

-

Коммуникационные услуги

FCVT

-

FPE
0.4%

Потребительский защитный сектор

FCVT

-

FPE
0.8%

Энергетика

FCVT

-

FPE

-

Промышленность

FCVT

-

FPE
0.4%

Недвижимость

FCVT

-

FPE
2.3%

Технологии

FCVT

-

FPE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с PFFFCVT с ESPO
Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с QQQFPE с ICVTFPE с IYG

Доходность на риск

FCVT vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTFPEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.22

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.15

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.47

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

2.09

+3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

9.47

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVT vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа FPE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.22

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.47

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.50

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FCVT и FPE

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и FPE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-33.35%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-4.08%

-4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-4.66%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-19.65%

-10.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-33.35%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.84%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-3.33%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

0.90%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и FPE

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

1.10%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

3.09%

+9.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

3.85%

+12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

6.61%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

10.17%

+4.68%

Сравнение комиссий FCVT и FPE

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FPE в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и FPE

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности FPE в 5.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.19%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.84%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%

Часто задаваемые вопросы

FCVT and FPE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCVT has higher volatility (6.07%) compared to FPE (1.10%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs FPE's -33.35%.

On 10-year performance, FCVT leads with 12.36% vs 5.04% for FPE. On fees, FPE is cheaper at 0.85% per year. On volatility, FPE has been the lower-risk option at 1.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FCVT has performed better with a 12.36% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.

FPE has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 1.19% for FCVT.

Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.85% for FPE.

FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVT и FPE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор