PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVT с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVT с FDL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FCVT и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVT и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVT и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		2.96%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%12.66%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		15.49%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 15.49%. За последние 10 лет акции FCVT уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.49% против 11.60% соответственно.

FCVT

1 день
2.83%
1 месяц
-3.42%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.95%
1 год
28.88%
3 года*
13.46%
5 лет*
3.16%
10 лет*
10.49%

FDL

1 день
0.43%
1 месяц
0.01%
С начала года
15.49%
6 месяцев
19.42%
1 год
21.84%
3 года*
18.00%
5 лет*
14.12%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с FXAIXFCVT с PFF
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FCVT и FDL

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FCVT vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.47

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.38

2.06

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

1.96

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

7.63

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVT vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.47

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.99

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.68

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между FCVT и FDL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и FDL

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FDL в 3.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.65%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и FDL

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVTFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-65.93%

+34.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.58%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-16.46%

-13.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

-41.40%

+9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-0.10%

-5.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.52%

-9.73%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.10%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и FDL

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVTFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

2.56%

+4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.93%

8.16%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

14.96%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.94%

14.31%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

17.09%

-0.15%