PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCVT с EPRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVT с EPRF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and EPRF (Innovator S&P High Quality Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FCVT is actively managed, while EPRF is passively managed. Over the past 5 years, FCVT returned 6.06%/yr vs -2.02%/yr for EPRF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.47%/yr for EPRF.

Доходность

Сравнение доходности FCVT и EPRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 15.27%, что значительно выше, чем у EPRF с доходностью -2.15%.

FCVT

1 день
-2.43%
1 месяц
-7.95%
6 месяцев
8.71%
С начала года
15.27%
1 год
26.24%
3 года*
16.15%
5 лет*
6.06%
10 лет*
11.17%

EPRF

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
-4.59%
С начала года
-2.15%
1 год
-1.05%
3 года*
3.16%
5 лет*
-2.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVT и EPRF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		15.27%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%5.08%
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		-2.15%2.69%3.46%9.43%-20.68%1.37%7.38%19.54%-5.58%-0.39%

Correlation

The correlation between FCVT and EPRF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2017 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Innovator S&P High Quality Preferred ETF

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с PFFFCVT с ESPO
Часто сравнивают с EPRF:
EPRF с PFFAEPRF с JEPIEPRF с GPRFEPRF с VRPEPRF с GAEMEPRF с MTBAEPRF с PQDI

Доходность на риск

FCVT vs. EPRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EPRF
Ранг доходности на риск EPRF: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPRF: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRF: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRF: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRF: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRF: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c EPRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCVTEPRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
-0.14

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
-0.15

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.98

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.12

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.48

-0.23

+9.71

FCVT vs. EPRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа EPRF равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и EPRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCVT и EPRF

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки EPRF в -26.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и EPRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTEPRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-26.82%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-8.59%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-12.29%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-25.23%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.71%

-10.84%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.29%

-7.42%

-2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

4.61%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и EPRF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Innovator S&P High Quality Preferred ETF (EPRF) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTEPRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.31%

+4.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.02%

5.57%

+9.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

7.45%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

11.85%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

13.42%

+1.46%

Сравнение комиссий FCVT и EPRF

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EPRF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и EPRF

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности EPRF в 6.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPRF
Innovator S&P High Quality Preferred ETF		6.17%6.03%6.13%5.71%5.67%4.70%4.92%5.01%5.27%2.59%0.00%0.00%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.20%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Часто задаваемые вопросы

FCVT and EPRF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCVT has higher volatility (6.34%) compared to EPRF (2.31%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs EPRF's -26.82%.

On 5-year performance, FCVT leads with 6.06% vs -2.02% for EPRF. On fees, EPRF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, EPRF has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCVT has performed better with a 6.06% return vs -2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPRF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.

EPRF has the higher dividend yield at 6.17%, compared with 1.20% for FCVT.

They also come from different issuers: First Trust and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.47% for EPRF.

FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVT и EPRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор