PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVIX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVIX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

FCVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVIX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVIX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		-0.85%8.02%9.36%17.82%-13.07%38.10%11.21%20.76%-15.42%12.27%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCVIX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции FCVIX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.44% против 15.32% соответственно.

FCVIX

1 день
-1.15%
1 месяц
-8.91%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.70%
1 год
13.63%
3 года*
10.63%
5 лет*
6.28%
10 лет*
9.44%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FCVIX:
FCVIX с VTIFCVIX с SEEGXFCVIX с VOOFCVIX с VTSAXFCVIX с VSIAXFCVIX с VBFCVIX с CDDYX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий FCVIX и VSCAX

FCVIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

FCVIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVIX
Ранг доходности на риск FCVIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVIX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVIXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.28

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.79

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

1.64

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.02

6.36

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVIX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVIX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVIX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVIXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.28

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.75

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.58

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Корреляция

Корреляция между FCVIX и VSCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVIX и VSCAX

Дивидендная доходность FCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		10.18%10.10%6.09%5.19%5.92%7.96%0.48%3.49%36.40%3.65%7.15%11.09%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок FCVIX и VSCAX

Максимальная просадка FCVIX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVIX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVIXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-57.77%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-16.56%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-25.29%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-57.77%

+13.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.35%

-11.43%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.94%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.49%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVIX и VSCAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) составляет 5.55%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что FCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVIXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

8.31%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

16.64%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.80%

25.77%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

23.13%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.25%

26.70%

-4.45%