Сравнение FCVIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FCVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVIX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I | 1.95% | 8.02% | 9.36% | 17.82% | -13.07% | 38.10% | 11.21% | 20.76% | -15.42% | 12.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVIX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции FCVIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.74% против 14.14% соответственно.
FCVIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.74%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVIX и VOO
FCVIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FCVIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FCVIX
VOO
Сравнение FCVIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.55 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.31 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между FCVIX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVIX и VOO
Дивидендная доходность FCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVIX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I | 9.90% | 10.10% | 6.09% | 5.19% | 5.92% | 7.96% | 0.48% | 3.49% | 36.40% | 3.65% | 7.15% | 11.09% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FCVIX и VOO
Максимальная просадка FCVIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -33.99% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -11.98% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -24.52% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -33.99% | -10.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.55% | -2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -3.72% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.55% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVIX и VOO
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.34% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 9.47% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 18.11% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.82% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 17.99% | +4.28% |