Сравнение FCVIX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
FCVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVIX и VTSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVIX и VTSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVIX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I | -0.85% | 8.02% | 9.36% | 17.82% | -13.07% | 38.10% | 11.21% | 20.76% | -15.42% | 12.27% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | -6.75% | 17.12% | 23.23% | 26.51% | -19.52% | 25.72% | 20.98% | 30.79% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVIX показывает доходность -0.85%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -6.75%. За последние 10 лет акции FCVIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 9.44% против 13.27% соответственно.
FCVIX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- -8.91%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 6.28%
- 10 лет*
- 9.44%
VTSAX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -6.75%
- 6 месяцев
- -4.47%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.11%
- 10 лет*
- 13.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVIX и VTSAX
FCVIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%.
Доходность на риск
FCVIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск
FCVIX
VTSAX
Сравнение FCVIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVIX | VTSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.84 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.29 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.05 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.02 | 5.08 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.59 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.72 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.43 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FCVIX и VTSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVIX и VTSAX
Дивидендная доходность FCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.18%, что больше доходности VTSAX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVIX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I | 10.18% | 10.10% | 6.09% | 5.19% | 5.92% | 7.96% | 0.48% | 3.49% | 36.40% | 3.65% | 7.15% | 11.09% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.20% | 1.11% | 1.26% | 1.42% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.76% | 2.03% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FCVIX и VTSAX
Максимальная просадка FCVIX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVIX и VTSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -55.33% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -12.41% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -25.36% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -34.97% | -9.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.35% | -8.92% | -1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.06% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 2.56% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVIX и VTSAX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что FCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVIX | VTSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 4.39% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 9.33% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.80% | 18.42% | +3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.80% | 17.32% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.25% | 18.37% | +3.88% |