Сравнение FCVIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FCVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVIX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVIX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVIX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I | 1.95% | 8.02% | 9.36% | 17.82% | -13.07% | 38.10% | 11.21% | 20.76% | -15.42% | 12.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVIX показывает доходность 1.95%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FCVIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.74% против 13.69% соответственно.
FCVIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.68%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 16.53%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- 9.74%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVIX и VTI
FCVIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FCVIX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FCVIX
VTI
Сравнение FCVIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVIX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.52 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.54 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 7.30 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.98 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.48 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCVIX и VTI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVIX и VTI
Дивидендная доходность FCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVIX Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I | 9.90% | 10.10% | 6.09% | 5.19% | 5.92% | 7.96% | 0.48% | 3.49% | 36.40% | 3.65% | 7.15% | 11.09% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FCVIX и VTI
Максимальная просадка FCVIX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVIX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | -55.45% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.40% | -12.30% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -25.36% | +1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.61% | -35.00% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -5.54% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -8.08% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.60% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVIX и VTI
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVIX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 5.48% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 9.75% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.93% | 19.02% | +2.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 17.41% | +3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.27% | 18.29% | +3.98% |