PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVIX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVIX с VSIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX).

FCVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVIX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVIX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		1.95%8.02%9.36%17.82%-13.07%38.10%11.21%20.76%-15.42%12.27%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		3.10%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, FCVIX показывает доходность 1.95%, что значительно ниже, чем у VSIAX с доходностью 3.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVIX имеют среднегодовую доходность 9.74%, а акции VSIAX немного впереди с 10.08%.

FCVIX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.49%
1 год
16.53%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.74%

VSIAX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.22%
С начала года
3.10%
6 месяцев
4.82%
1 год
18.55%
3 года*
13.36%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCVIX:
FCVIX с VTIFCVIX с SEEGXFCVIX с VOOFCVIX с VTSAXFCVIX с VBFCVIX с CDDYXFCVIX с VSMAX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VOOVSIAX с VIOV

Сравнение комиссий FCVIX и VSIAX

FCVIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FCVIX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVIX
Ранг доходности на риск FCVIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVIXVSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.92

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.62

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVIX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVIX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVIXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между FCVIX и VSIAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVIX и VSIAX

Дивидендная доходность FCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VSIAX в 1.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		9.90%10.10%6.09%5.19%5.92%7.96%0.48%3.49%36.40%3.65%7.15%11.09%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.90%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок FCVIX и VSIAX

Максимальная просадка FCVIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVIX и VSIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVIXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-45.39%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.16%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-24.09%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-45.39%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.15%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.54%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.44%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVIX и VSIAX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVIXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

5.52%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

11.25%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

20.69%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

19.86%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

22.45%

-0.18%