PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVIX с VSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVIX с VSIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCVIX (Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I) and VSIAX (Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FCVIX returned 11.10%/yr vs 10.56%/yr for VSIAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FCVIX charges 0.99%/yr vs 0.07%/yr for VSIAX.

Доходность

Сравнение доходности FCVIX и VSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVIX показывает доходность 19.20%, что значительно выше, чем у VSIAX с доходностью 12.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCVIX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции VSIAX немного отстают с 10.56%.

FCVIX

1 день
1.97%
1 месяц
4.29%
С начала года
19.20%
6 месяцев
16.74%
1 год
34.71%
3 года*
17.29%
5 лет*
8.22%
10 лет*
11.10%

VSIAX

1 день
0.86%
1 месяц
2.83%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.39%
1 год
26.25%
3 года*
16.60%
5 лет*
8.06%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVIX и VSIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		19.20%8.02%9.36%17.82%-13.07%38.10%11.21%20.76%-15.42%12.27%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		12.06%9.09%11.34%17.06%-9.31%28.10%5.80%22.76%-12.24%11.80%

Correlation

The correlation between FCVIX and VSIAX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.97

The correlation between FCVIX and VSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCVIX и VSIAX

Секторы
FCVIX
VSIAX

Финансовые услуги

19.9%
17.6%

Промышленность

12.6%
18.1%

Здравоохранение

11.4%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
12.4%

Технологии

10.5%
10.6%

Недвижимость

9.7%
10.1%

Энергетика

6.9%
5.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.0%

Сырьевые материалы

6.3%
6.3%

Коммунальные услуги

4.7%
4.8%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.5%

Финансовые услуги

FCVIX
19.9%
VSIAX
17.6%

Промышленность

FCVIX
12.6%
VSIAX
18.1%

Здравоохранение

FCVIX
11.4%
VSIAX
7.9%

Потребительский циклический сектор

FCVIX
10.8%
VSIAX
12.4%

Технологии

FCVIX
10.5%
VSIAX
10.6%

Недвижимость

FCVIX
9.7%
VSIAX
10.1%

Энергетика

FCVIX
6.9%
VSIAX
5.2%

Потребительский защитный сектор

FCVIX
6.7%
VSIAX
4.0%

Сырьевые материалы

FCVIX
6.3%
VSIAX
6.3%

Коммунальные услуги

FCVIX
4.7%
VSIAX
4.8%

Коммуникационные услуги

FCVIX
0.6%
VSIAX
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCVIX:
FCVIX с VTIFCVIX с SEEGXFCVIX с VTSAXFCVIX с VOOFCVIX с VBFCVIX с CDDYXFCVIX с VSMAX
Часто сравнивают с VSIAX:
VSIAX с VBRVSIAX с VSGAXVSIAX с VINIXVSIAX с VOOVSIAX с VSIIXVSIAX с SWSSXVSIAX с VIOV

Доходность на риск

FCVIX vs. VSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVIX
Ранг доходности на риск FCVIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VSIAX
Ранг доходности на риск VSIAX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIAX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVIX c VSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVIXVSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.84

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.70

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

3.16

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.66

11.18

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVIX vs. VSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVIX на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIAX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVIX и VSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVIXVSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.84

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.41

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.59

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FCVIX и VSIAX

Максимальная просадка FCVIX за все время составила -57.61%, что больше максимальной просадки VSIAX в -45.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVIX и VSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVIXVSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-45.39%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-8.87%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-24.09%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-24.09%

+0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-45.39%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

0.00%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-5.50%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.50%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVIX и VSIAX

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VSIAX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FCVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVIXVSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.09%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.43%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.19%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

19.77%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.46%

-0.11%

Сравнение комиссий FCVIX и VSIAX

FCVIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSIAX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVIX и VSIAX

Дивидендная доходность FCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.47%, что больше доходности VSIAX в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		8.47%10.10%6.09%5.19%5.92%7.96%0.48%3.49%36.40%3.65%7.15%11.09%
VSIAX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Admiral Shares		1.75%1.95%1.98%2.10%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FCVIX and VSIAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCVIX has higher volatility (6.06%) compared to VSIAX (4.09%). In terms of maximum drawdown, FCVIX dropped -57.61% vs VSIAX's -45.39%.

FCVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVIX и VSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор