PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVIX с VSMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVIX с VSMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).

FCVIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FCVIX и VSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCVIX и VSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		1.95%8.02%9.36%17.82%-13.07%38.10%11.21%20.76%-15.42%12.27%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.90%8.83%14.23%18.17%-17.61%17.74%19.06%27.36%-9.33%16.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCVIX показывает доходность 1.95%, а VSMAX немного ниже – 1.90%. За последние 10 лет акции FCVIX уступали акциям VSMAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 10.49% соответственно.

FCVIX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.49%
1 год
16.53%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.74%

VSMAX

1 день
3.15%
1 месяц
-5.71%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.41%
1 год
19.29%
3 года*
13.01%
5 лет*
5.34%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I

Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FCVIX:
FCVIX с VTIFCVIX с SEEGXFCVIX с VOOFCVIX с VTSAXFCVIX с VSIAXFCVIX с VBFCVIX с CDDYX
Часто сравнивают с VSMAX:
VSMAX с VIMAXVSMAX с VSGAXVSMAX с FSSNXVSMAX с VBVSMAX с VBRVSMAX с VOOVSMAX с VTMSX

Сравнение комиссий FCVIX и VSMAX

FCVIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.

FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FCVIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVIX
Ранг доходности на риск FCVIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVIX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VSMAX
Ранг доходности на риск VSMAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVIXVSMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.91

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.38

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

5.95

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVIX vs. VSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMAX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVIX и VSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVIXVSMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.91

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.49

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.06

Корреляция

Корреляция между FCVIX и VSMAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVIX и VSMAX

Дивидендная доходность FCVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.90%, что больше доходности VSMAX в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCVIX
Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I		9.90%10.10%6.09%5.19%5.92%7.96%0.48%3.49%36.40%3.65%7.15%11.09%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares		1.33%1.33%1.30%1.56%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%

Просадки

Сравнение просадок FCVIX и VSMAX

Максимальная просадка FCVIX за все время составила -57.61%, примерно равная максимальной просадке VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVIX и VSMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCVIXVSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.61%

-59.68%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.30%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-28.14%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.61%

-41.82%

-2.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.11%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-9.75%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.32%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVIX и VSMAX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Small Cap Value Fund Class I (FCVIX) составляет 6.39%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что FCVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCVIXVSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.82%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

12.61%

-0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.93%

21.80%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

20.74%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.27%

21.54%

+0.73%