PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с SCHG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FCTR tracks the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index while SCHG tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 3.73%/yr vs 13.26%/yr for SCHG. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 1.23%.

FCTR

1 день
0.00%
1 месяц
2.53%
С начала года
12.71%
6 месяцев
10.54%
1 год
20.02%
3 года*
17.59%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—

SCHG

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.04%
С начала года
1.23%
6 месяцев
-0.27%
1 год
16.03%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.26%
10 лет*
18.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и SCHG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		12.71%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.50%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		1.23%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-12.89%

Correlation

The correlation between FCTR and SCHG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.79

The correlation between FCTR and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTR и SCHG

Секторы
FCTR
SCHG

Технологии

36.5%
46.7%

Промышленность

18.5%
6.0%

Финансовые услуги

8.5%
6.6%

Потребительский циклический сектор

7.9%
12.4%

Здравоохранение

6.7%
8.4%

Сырьевые материалы

5.7%
1.3%

Энергетика

4.7%
0.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
15.3%

Коммунальные услуги

2.7%
0.4%

Недвижимость

1.6%
0.5%

Технологии

FCTR
36.5%
SCHG
46.7%

Промышленность

FCTR
18.5%
SCHG
6.0%

Финансовые услуги

FCTR
8.5%
SCHG
6.6%

Потребительский циклический сектор

FCTR
7.9%
SCHG
12.4%

Здравоохранение

FCTR
6.7%
SCHG
8.4%

Сырьевые материалы

FCTR
5.7%
SCHG
1.3%

Энергетика

FCTR
4.7%
SCHG
0.7%

Потребительский защитный сектор

FCTR
4.3%
SCHG
1.6%

Коммуникационные услуги

FCTR
2.9%
SCHG
15.3%

Коммунальные услуги

FCTR
2.7%
SCHG
0.4%

Недвижимость

FCTR
1.6%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с JPUSFCTR с BDGSFCTR с QQQFCTR с VFMFFCTR с DYNFFCTR с VOO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FCTR vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCTRSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.00

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
1.42

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

0.98

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

3.19

+3.28

FCTR vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCTR и SCHG

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-34.59%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-16.41%

+5.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-23.39%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-34.59%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-6.57%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-5.20%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

5.03%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и SCHG

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.90%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.90%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

12.46%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

16.21%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

22.38%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

21.58%

+0.38%

Сравнение комиссий FCTR и SCHG

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и SCHG

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.36%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and SCHG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (6.86%) compared to SCHG (5.90%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs SCHG's -34.59%.

On 5-year performance, SCHG leads with 13.26% vs 3.73% for FCTR. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHG has performed better with a 13.26% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

SCHG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.36% for FCTR.

FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.04% for SCHG.

FCTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор