PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTR с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FCTR и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTR и FDL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.45%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.94%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-4.61%

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%.

FCTR

1 день
0.28%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.70%
1 год
15.25%
3 года*
10.02%
5 лет*
2.12%
10 лет*
—

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с BDGSFCTR с INTFFCTR с QQQFCTR с JPUSFCTR с VOOFCTR с DYNFFCTR с FPX
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FCTR и FDL

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FCTR vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTRFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.43

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.00

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.77

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

7.07

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTR vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTRFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.43

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.97

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между FCTR и FDL составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и FDL

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.40%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FCTR и FDL

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FCTRFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-65.93%

+28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.58%

-0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-16.46%

-20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-1.21%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-9.72%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.90%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и FDL

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCTRFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

2.71%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

8.23%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

14.94%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

14.32%

+5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

17.09%

+4.93%