Сравнение FCTFX с VCITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX).
FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. VCITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 апр. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTFX или VCITX.
Основные характеристики
| FCTFX | VCITX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.13% | 2.07% |
| Дох-ть за 1 год | 8.46% | 9.92% |
| Дох-ть за 3 года | -0.27% | -0.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.04% | 1.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.20% | 2.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 4.47 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 0.89 | 0.99 |
| Коэф-т Мартина | 9.68 | 11.31 |
| Индекс Язвы | 0.82% | 0.91% |
| Дневная вол-ть | 3.20% | 3.72% |
| Макс. просадка | -19.94% | -19.43% |
| Текущая просадка | -1.69% | -1.52% |
Корреляция
Корреляция между FCTFX и VCITX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и VCITX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCTFX показывает доходность 2.13%, а VCITX немного ниже – 2.07%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям VCITX по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTFX и VCITX
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCTFX c VCITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и VCITX
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности VCITX в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 2.81% | 2.67% | 2.52% | 2.20% | 2.45% | 2.71% | 3.01% | 3.01% | 3.24% | 3.31% | 3.54% | 3.82% |
VCITX Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.25% | 2.99% | 2.66% | 2.95% | 3.21% | 2.93% | 3.32% | 3.22% | 3.45% | 3.53% | 3.64% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и VCITX
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -19.94%, примерно равная максимальной просадке VCITX в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и VCITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и VCITX
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) имеют волатильность 1.17% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.