PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCTFX с VCITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCTFX и VCITX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FCTFX и VCITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34%
0.86%
FCTFX
VCITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTFX:

0.47

VCITX:

0.48

Коэф-т Сортино

FCTFX:

0.64

VCITX:

0.67

Коэф-т Омега

FCTFX:

1.10

VCITX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FCTFX:

0.30

VCITX:

0.30

Коэф-т Мартина

FCTFX:

1.66

VCITX:

1.73

Индекс Язвы

FCTFX:

0.97%

VCITX:

1.04%

Дневная вол-ть

FCTFX:

3.43%

VCITX:

3.76%

Макс. просадка

FCTFX:

-19.94%

VCITX:

-19.44%

Текущая просадка

FCTFX:

-2.33%

VCITX:

-2.89%

Доходность по периодам

С начала года, FCTFX показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у VCITX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции FCTFX уступали акциям VCITX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.49% соответственно.


FCTFX

С начала года

1.61%

1 месяц

-0.83%

6 месяцев

1.34%

1 год

1.86%

5 лет

0.81%

10 лет

2.09%

VCITX

С начала года

1.27%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

0.95%

1 год

1.80%

5 лет

0.85%

10 лет

2.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCTFX и VCITX

FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VCITX в 0.17%.


FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
График комиссии FCTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии VCITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCTFX c VCITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCTFX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.470.34
Коэффициент Сортино FCTFX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.640.48
Коэффициент Омега FCTFX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.101.07
Коэффициент Кальмара FCTFX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.300.21
Коэффициент Мартина FCTFX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.661.22
FCTFX
VCITX

Показатель коэффициента Шарпа FCTFX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCITX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTFX и VCITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.47
0.34
FCTFX
VCITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTFX и VCITX

Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VCITX в 3.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FCTFX
Fidelity California Municipal Income Fund
2.84%2.67%2.52%2.20%2.45%2.71%3.01%3.01%3.24%3.31%3.54%3.82%
VCITX
Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.01%2.99%2.66%2.34%2.56%2.93%3.32%3.22%3.45%3.53%3.64%4.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTFX и VCITX

Максимальная просадка FCTFX за все время составила -19.94%, примерно равная максимальной просадке VCITX в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и VCITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.33%
-2.89%
FCTFX
VCITX

Волатильность

Сравнение волатильности FCTFX и VCITX

Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с Vanguard California Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VCITX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.35%
1.28%
FCTFX
VCITX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab