Сравнение FCTFX с DFSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX).
FCTFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 1984 г.. DFSMX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTFX и DFSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTFX и DFSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | -0.75% | 5.75% | 1.89% | 6.53% | -9.64% | 1.39% | 4.50% | 7.63% | 0.68% | 5.81% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 0.55% | 2.30% | 2.84% | 2.98% | -0.36% | -0.11% | 0.83% | 1.62% | 1.22% | 1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTFX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у DFSMX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции FCTFX превзошли акции DFSMX по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.23% соответственно.
FCTFX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 2.06%
DFSMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 1.61%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTFX и DFSMX
FCTFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DFSMX в 0.20%.
Доходность на риск
FCTFX vs. DFSMX — Ранг доходности на риск
FCTFX
DFSMX
Сравнение FCTFX c DFSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) и DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTFX | DFSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 3.68 | -2.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 6.50 | -5.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.20 | -1.94 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 4.59 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 21.82 | -17.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTFX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 3.68 | -2.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 2.08 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.60 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 1.78 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между FCTFX и DFSMX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTFX и DFSMX
Дивидендная доходность FCTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности DFSMX в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTFX Fidelity California Municipal Income Fund | 3.00% | 3.86% | 2.85% | 2.67% | 1.67% | 2.28% | 2.79% | 2.84% | 3.01% | 3.53% | 3.52% | 3.03% |
DFSMX DFA Short Term Municipal Bond Portfolio | 2.43% | 2.08% | 2.80% | 1.94% | 0.63% | 0.19% | 0.83% | 1.22% | 1.11% | 0.95% | 0.94% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FCTFX и DFSMX
Максимальная просадка FCTFX за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки DFSMX в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTFX и DFSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTFX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.20% | -2.66% | -20.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.00% | -0.39% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.01% | -1.67% | -12.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.01% | -1.69% | -12.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -0.06% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -0.24% | -2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.10% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTFX и DFSMX
Fidelity California Municipal Income Fund (FCTFX) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с DFA Short Term Municipal Bond Portfolio (DFSMX) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что FCTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTFX | DFSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 0.11% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 0.35% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.99% | 0.68% | +4.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 0.78% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.04% | 0.77% | +3.27% |