PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPVX с VSIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPVX с VSIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX).

FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и VSIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPVX и VSIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		1.90%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		3.11%9.10%11.37%17.06%-9.31%28.12%5.81%22.81%-12.24%11.80%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VSIIX с доходностью 3.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FCPVX имеют среднегодовую доходность 9.75%, а акции VSIIX немного впереди с 10.09%.

FCPVX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.75%

VSIIX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.20%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.83%
1 год
18.58%
3 года*
13.37%
5 лет*
7.56%
10 лет*
10.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Fund

Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX
Часто сравнивают с VSIIX:
VSIIX с VSIAXVSIIX с VRTIXVSIIX с VSMAXVSIIX с FSKAXVSIIX с IJRVSIIX с VIOVVSIIX с SPY

Сравнение комиссий FCPVX и VSIIX

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VSIIX в 0.06%.

FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

FCPVX vs. VSIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VSIIX
Ранг доходности на риск VSIIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSIIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSIIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSIIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSIIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSIIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPVX c VSIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPVXVSIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.92

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.42

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

5.63

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPVX vs. VSIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSIIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и VSIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPVXVSIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.92

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.46

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

+0.01

Корреляция

Корреляция между FCPVX и VSIIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и VSIIX

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VSIIX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		9.96%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
VSIIX
Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares		1.91%1.96%1.99%2.10%2.04%1.76%1.69%2.07%2.36%1.80%1.77%1.99%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и VSIIX

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что меньше максимальной просадки VSIIX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и VSIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPVXVSIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-62.05%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-14.16%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-24.09%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-45.38%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-6.14%

-1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.57%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.44%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и VSIIX

Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value Index Fund Institutional Shares (VSIIX) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPVXVSIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

5.53%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

11.24%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

20.68%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

19.85%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

21.83%

+0.45%