PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCPVX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCPVX с VSCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

FCPVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FCPVX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCPVX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		1.90%8.13%9.41%17.77%-13.07%38.08%11.18%20.86%-15.47%12.26%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		9.80%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, FCPVX показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции FCPVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.75% против 15.67% соответственно.

FCPVX

1 день
2.77%
1 месяц
-6.68%
С начала года
1.90%
6 месяцев
3.51%
1 год
16.60%
3 года*
11.68%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.75%

VSCAX

1 день
3.04%
1 месяц
-8.74%
С начала года
9.80%
6 месяцев
16.19%
1 год
37.48%
3 года*
25.63%
5 лет*
17.58%
10 лет*
15.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с FCPVX:
FCPVX с AVUVFCPVX с VBRFCPVX с XSMOFCPVX с FDSCXFCPVX с FEDDXFCPVX с FSDIXFCPVX с WAMCX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий FCPVX и VSCAX

FCPVX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund

Доходность на риск

FCPVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCPVX
Ранг доходности на риск FCPVX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPVX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPVX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPVX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPVX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCPVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCPVXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.46

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.99

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

2.03

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.30

7.77

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCPVX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCPVX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCPVX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCPVXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.46

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.08

Корреляция

Корреляция между FCPVX и VSCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCPVX и VSCAX

Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности VSCAX в 8.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPVX
Fidelity Small Cap Value Fund		9.96%10.15%6.13%5.20%5.92%7.95%0.46%3.49%36.44%3.64%7.12%11.09%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.40%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок FCPVX и VSCAX

Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, примерно равная максимальной просадке VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCPVXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.65%

-57.77%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-16.56%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

-25.29%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.59%

-57.77%

+13.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-8.74%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.94%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

4.32%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FCPVX и VSCAX

Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) составляет 6.37%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCPVXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

8.82%

-2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

16.86%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

25.88%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.87%

23.16%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.28%

26.72%

-4.44%