Сравнение FCPVX с FESCX
FCPVX (Fidelity Small Cap Value Fund) and FESCX (First Eagle Small Cap Opportunity Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, FCPVX returned 19.15%/yr vs 18.96%/yr for FESCX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FCPVX charges 0.99%/yr vs 1.00%/yr for FESCX.
Доходность
Сравнение доходности FCPVX и FESCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCPVX показывает доходность 23.25%, что значительно ниже, чем у FESCX с доходностью 28.94%.
FCPVX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.94%
- С начала года
- 23.25%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- 19.15%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 11.95%
FESCX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 28.94%
- 6 месяцев
- 26.12%
- 1 год
- 49.45%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCPVX и FESCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 23.25% | 8.13% | 9.41% | 17.77% | -13.07% | 9.11% |
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 28.94% | 13.33% | 6.47% | 16.75% | -14.05% | 1.23% |
Correlation
The correlation between FCPVX and FESCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2021 г. | 0.94 |
The correlation between FCPVX and FESCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCPVX vs. FESCX — Ранг доходности на риск
FCPVX
FESCX
Сравнение FCPVX c FESCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) и First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCPVX | FESCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.43 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.72 | 5.01 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.02 | 18.03 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCPVX и FESCX
Максимальная просадка FCPVX за все время составила -57.65%, что больше максимальной просадки FESCX в -28.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCPVX и FESCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCPVX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.65% | -28.53% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.31% | -10.26% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.81% | -28.53% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.45% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.95% | -8.75% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 2.84% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCPVX и FESCX
Текущая волатильность для Fidelity Small Cap Value Fund (FCPVX) составляет 5.88%, в то время как у First Eagle Small Cap Opportunity Fund (FESCX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что FCPVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCPVX | FESCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.65% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 14.27% | -0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.20% | 19.85% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 22.67% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.67% | -0.31% |
Сравнение комиссий FCPVX и FESCX
FCPVX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии FESCX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCPVX и FESCX
Дивидендная доходность FCPVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности FESCX в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCPVX Fidelity Small Cap Value Fund | 8.24% | 10.15% | 6.13% | 5.20% | 5.92% | 7.95% | 0.46% | 3.49% | 36.44% | 3.64% | 7.12% | 11.09% |
FESCX First Eagle Small Cap Opportunity Fund | 0.80% | 1.03% | 1.56% | 0.60% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FCPVX and FESCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FESCX has higher volatility (6.65%) compared to FCPVX (5.88%). In terms of maximum drawdown, FCPVX dropped -57.65% vs FESCX's -28.53%.
FESCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCPVX и FESCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор